导读:本文包含了最优分红论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:不确定收益,最优分红问题,风险系数,波段策略
最优分红论文文献综述
孔焕,王传玉[1]（2019）在《带有不确定收益的保险公司的最优分红问题》一文中研究指出摘要:研究了带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题.引入不确定收益项和风险系数,并在指数保费原则下构建了贴现收益,这就导致了风险调整后的分红现金流贴现.受■等人的启发,研究了有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明最优分红策略是一个波段策略.最后,给出一些数值研究,并讨论了不同风险系数对最优分红策略的影响.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
傅立群,王传玉,王照[2]（2019）在《带扰动对偶模型中Erlang(2)分红决策时间下的最优分红》一文中研究指出针对企业破产前的最优分红问题,为了实现分红期望现值的最优分配(即最优分红策略),分析了在带扰动的对偶模型下,考虑服从Erlang(n)过程的累积分红,且当分红决策时间为Erlang(2)分布时,在收入为固定收入时周期障碍策略的最优性;为了更好地说明其他因素对最优策略的影响,更准确地实现最优分红策略,运用数值模拟方法画出最优策略与模型中其他经济因素之间的图,并描述了它们之间的变化关系,同时作出相应的经济学解释。(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
陈树敏,曾燕,谷爱玲[3]（2019）在《R&D企业最优技术投资与分红策略研究》一文中研究指出本文研究了存在新技术项目时R&D企业的最优技术投资与分红策略.假定企业流动资金变化由对偶风险模型描述,企业破产时存在清算价值,目标是最大化破产前的累计红利现值与清算价值现值之和.运用混合奇异控制-最优停时方法,当企业的每笔收益服从指数分布时本文得到R&D企业的最优投资与分红策略及最优值函数的解析表达式.最后,我们分析了模型参数对企业最优投资与分红策略的影响,并用效用无偏差理论分析了新技术项目的价值.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年06期）
孔焕[4]（2019）在《带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究》一文中研究指出随着科技和生活水平的逐步提高,人们的保险意识也随之上升,所以对金融保险领域相关问题的研究已经越来越受到学者们的重视。而保险公司的最优分红问题和破产概率问题正是金融保险领域中的重要研究内容。基于前人的研究成果,本文考虑了营业收入和不确定的营业外收入(不确定收益)分别处于独立环境下和相依环境下时,对保险公司的最优分红问题进行研究。随后又继续在带不确定收益项的连续时间复合二项模型下,对给定不同分红策略下的保险公司的破产概率等相关问题进行研究。主要内容可以分为以下几个部分:首先,在经典离散分红模型中引入保险公司不确定的营业外收入,在假设营业收入与不确定的营业外收入独立的环境下,研究带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题。并借助于二元联合熵风险度量引入了风险系数,建立了扩散分红模型,得到每一个离散时间点所对应的分红现金流贴现。研究有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明了波段策略是最优的。再通过数值模拟,分析了不同风险系数对最优分红策略的影响。其次,假设保险公司各期的营业收入与不确定的营业外收入具有一定的相依性,由于FGM Copula具有优良的分析性质且已经被广泛的应用于风险理论和保险精算领域中。所以本文用FGM Copula来刻画这种相依性,并借助于二元联合熵风险度量引入了风险系数,建立了扩散分红模型,得到每一个离散时间点所对应的分红现金流贴现。研究有限和无限时间范围的最优分红策略,并证明了最优分红策略是一个波段策略以及策略改进算法可用于获得最优分红策略和相应的值函数。再通过数值模拟,并分析了不同的风险系数和相关系数对最优分红策略的影响。再次,对带不确定收益项的连续时间复合二项模型中破产时间、破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布进行了分析,随后分别考虑了带不确定收益的障碍分红策略和线性分红策略的连续时间复合二项模型的破产概率问题,并借助于Gerber-Shiu折现罚函数,分别对模型中的破产时间、破产前瞬时盈余和破产赤字进行了分析,并得出它们所满足的表达式。最后,对全文的研究进行了总结,并指出一些需要改进和可以进一步做出拓展的地方,以便今后进行研究。(本文来源于《安徽工程大学》期刊2019-06-10）
宫小洁[5]（2019）在《带有随机延迟注资的最优股利分红策略》一文中研究指出在本文中,我们考虑了带有注资延时情形下的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布。该问题的重点是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用和注资效用达到最大。由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程,利用扩散近似原则我们用一个随机微分方程来刻画该盈余过程。当值函数足够光滑时,使用动态规划方法,得到相应的拟变分不等式。在本文中,考虑到分红和带有随机延时的注资过程,我们从叁个不同的区域(即分红区域、连续区域和注资区域)来讨论值函数。通过边界条件,我们得到不同区域中值函数的表达式和相应的最优策略,并且给出了验证性定理。另外,我们比较了注资延迟服从不同的指数分布以及为固定值时的一些情况,并给出了一些有趣的经济见解。(本文来源于《华东师范大学》期刊2019-05-16）
张宗良,吕玉华[6]（2019）在《关于带罚金的最优分红的研究（英文）》一文中研究指出在带扰动的对偶风险模型下,该文考虑了带罚金的最优分红问题.与经典模型相反,假设即使盈余为负,保险公司也不会破产,而是根据当前盈余的水平支付罚金.随后,发现最优分红策略是Barrier策略,并且在线性罚金的情况下得到了值函数的解析表达式.(本文来源于《曲阜师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）
张爱丽,刘章,王文元,胡亦钧[7]（2019）在《带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）》一文中研究指出在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.(本文来源于《应用概率统计》期刊2019年01期）
罗葵,刘娟,赵一惠,肖立群[8]（2019）在《带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略（英文）》一文中研究指出本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再在指数索赔分布下获得了分红总现值的精确表达式,最后证明门槛分红策略是最优的分红策略,并得到了最优的分红起始值.(本文来源于《数学杂志》期刊2019年06期）
韩咪,马世霞[9]（2018）在《带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红》一文中研究指出研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题,目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化.本文运用随机控制理论,通过对相应哈密顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程的求解,得到了最优分红策略.当收益服从指数分布时,求解了分红现值期望的确切表达式及边界值.(本文来源于《河北工业大学学报》期刊2018年05期）
蔡红祥[10]（2018）在《逐段决定复合泊松风险模型的最优分红问题》一文中研究指出随着时代的进步,当前人们的保险意识在逐步的提升,自然的推动了保险行业乃至金融领域的发展,同时关于保险理论的研究也引起了众多学者的极大兴趣和广泛关注.他们普遍关注的一个主要问题是评估并尽可能提高保险公司的稳定性.通过建立精算数学模型,来模拟公司的运营过程,再借助随机过程理论、鞅论和概率统计等数学工具对模型进行分析,得出破产概率及其相关精算量的研究结果,以此来评估保险公司风险管控能力.从另一个较为直接的现实角度出发,若保险公司破产前一直会对股东进行分红,那么分红量的大小则可反映出公司的经济实力.那么,该现实问题便可转化为保险风险模型中的最优化问题,而关于分红问题的研究中主要用到的数学工具为随机控制理论,目标函数则基于累计分红的期望折现最大化进行拓展.关于分红策略的研究则主要围绕障碍策略、阀值策略、线性策略、分段策略等.近年来,随着保险与金融的逐步融合,最优分红问题愈发受到研究者的重视.他们不断完善保险风险模型,也着力运用新的数学工具和方法对不同的分红策略进行研究.本文在前人的基础上,从逐段决定复合泊松风险模型着手,对受限分红、非受限分红以及带随机扰动因素的的最优分红问题进行研究.比较一般的风险模型,该模型的单位时间的得到的保费取决于盈余过程,因而更加的切合我们的现实状况:当公司盈余处于一个较高的水平时,则保险公司可通过减少保费来增强其市场份额,而当盈余处于一个较低水平,那么保险公司可以提高保费收入来避免资金不足可能导致的风险.另外,该风险模型也涵盖了目前文献中出现的多类风险模型.在目标函数的构建中也考虑了 Gerber-Shiu折现罚函数,这便更加符合实际情况,具有较好的研究意义.本文对逐段决定复合泊松风险模型下的几种分红问题进行研究,文章的基本框架如下:第一章:引言中介绍了风险理论及分红策略的背景知识,并对与文章内容有关的国内外研究结果进行简要的梳理,同时简述了文章的主要内容.第二章:依据阅读的文献,陈述了分红策略研究中的预备知识,其中包括Cramer-Lundberg经典风险模型、障碍分红策略、阀值分红策略、线性分红策略,以及重要的精算学工具Gerber-Shiu折现罚函数.第叁章:基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究.目标是破产前的累积分红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,我们给出了值函数的HJB方程,经过验证定理推出值函数是相应HJB方程的最优解,从而我们证明了最优分红策略即为阀值策略.而当分红速率不受约束时,最优分红为障碍分红策略.第四章:我们进一步将随机扰动因素引入逐段决定复合泊松风险模型中,同时从线性分红的角度探讨了该模型下的最优分红问题,目标函数为累计分红量的期望折现.同时在索赔额分布是指数型的情况下,得到了关于线性分红策略值函数的表达式.第五章:对文章的研究结果进行了总结,同时思考了文中可以深入研究的地方.(本文来源于《安徽工程大学》期刊2018-06-12）
最优分红论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对企业破产前的最优分红问题,为了实现分红期望现值的最优分配(即最优分红策略),分析了在带扰动的对偶模型下,考虑服从Erlang(n)过程的累积分红,且当分红决策时间为Erlang(2)分布时,在收入为固定收入时周期障碍策略的最优性;为了更好地说明其他因素对最优策略的影响,更准确地实现最优分红策略,运用数值模拟方法画出最优策略与模型中其他经济因素之间的图,并描述了它们之间的变化关系,同时作出相应的经济学解释。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优分红论文参考文献
[1].孔焕,王传玉.带有不确定收益的保险公司的最优分红问题[J].南开大学学报(自然科学版).2019
[2].傅立群,王传玉,王照.带扰动对偶模型中Erlang(2)分红决策时间下的最优分红[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2019
[3].陈树敏,曾燕,谷爱玲.R&D企业最优技术投资与分红策略研究[J].系统工程理论与实践.2019
[4].孔焕.带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究[D].安徽工程大学.2019
[5].宫小洁.带有随机延迟注资的最优股利分红策略[D].华东师范大学.2019
[6].张宗良,吕玉华.关于带罚金的最优分红的研究（英文）[J].曲阜师范大学学报(自然科学版).2019
[7].张爱丽,刘章,王文元,胡亦钧.带资本注入、交易费和税的经典风险模型的最优联合分红与注资策略（英文）[J].应用概率统计.2019
[8].罗葵,刘娟,赵一惠,肖立群.带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略（英文）[J].数学杂志.2019
[9].韩咪,马世霞.带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红[J].河北工业大学学报.2018
[10].蔡红祥.逐段决定复合泊松风险模型的最优分红问题[D].安徽工程大学.2018