导读:本文包含了度量模型框架论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:模型确认,确认度量,多相关响应量,概率盒
度量模型框架论文文献综述
张保强,苏国强,展铭,郭勤涛[1]（2019）在《概率盒框架下多响应模型确认度量方法》一文中研究指出在随机和认知混合不确定性表征的概率盒框架下,提出一种多响应模型确认度量方法.概率盒框架下的模型确认度量主要采用面积方法量化仿真与实验结果的一致程度,但传统面积度量方法并不适用于多个相关响应量的多输出确认度量问题.不确定性条件下多响应量模型确认度量问题,实质上是量化计算模型的多个响应量的联合概率分布与实验观测数据所服从的联合概率分布之间的差异程度.对此,引入马氏距离的概念对多响应量模型确认度量问题进行降维,以马氏距离作为转换的统计量,将多响应量的多指标确认度量问题转化为马氏距离的综合指标度量问题.数值仿真算例验证了所提出方法的正确性和稳定性,并将该方法应用于"2014年圣地亚验证与确认挑战问题"的研究.研究表明,基于概率盒和马氏距离的确认度量方法可以有效解决多相关响应量多输出模型确认度量问题.(本文来源于《控制与决策》期刊2019年12期）
宋翔云[2]（2017）在《基于BaselⅢ框架的名称信贷集中风险度量模型修正和预警指标体系构建》一文中研究指出历史经验显示,名称信贷集中风险是造成银行危机的一个重要原因。在我国经济转轨及特殊的金融结构特征背景下,名称信贷集中风险管理压力显着加剧,因此急需加强对我国商业银行名称信贷集中风险的研究。然而,目前国内研究仍停留于定性分析阶段。鉴于此,本文从理论、实证及实践叁方面对名称信贷集中风险进行研究,以期构建与BaselⅢ监管框架一致的名称信贷集中风险度量模型和符合我国金融结构特征的预警指标体系,旨在提高我国商业银行名称信贷集中风险的测量水平和预警能力,从而为提高我国商业银行的信贷集中风险管理能力提供一定的参考。首先,针对模型使用条件苛刻及与新的监管体制框架不适用的不足,本文在理论层面基于BaselⅢ框架下对我国目前较为突出的名称信贷集中风险进行度量模型修正:假设叁类集中风险同时存在的情况下,在借鉴CreditRisk+模型和多因子扩展模型的基础上,建立借款者违约概率与系统风险联系的系统风险因子来修正ASRF模型,再对修正的ASRF模型使用GA调整法进行分散化调整。其次,针对我国监管部门对名称信贷集中风险缺乏监管依据、名称信贷集中风险对商业银行经营管理影响效应不明确的现状,文章在实证层面,采用面板门限模型对名称信贷集中风险对商业银行的经营影响进行实证分析,结论发现商业银行名称信贷集中度与不良贷款率之间整体呈“N”型的非线性相关关系,模型存在两个门限值:13.11%、30.57%。与ZSCORE呈现“V”字型的非线性相关关系,模型存在一个门限值:26.86%。综合来看,在名称信贷集中度位于13.11%-26.86%时,随着名称信贷集中度的增加会有利于银行经营风险的降低,当集中度超过30.57%时不利于银行经营稳定,当超过国家监管标准50%时会加剧银行经营风险。接着,针对我国目前名称信贷预警指标的匮乏及滞后性、表达信息不全面的不足的现状,文章在实践层面基于我国金融结构特征,主要运用Markowitz均值-方差模型针对不同产业、地域、行业构建了包含19个指标的宏观层次预警指标体系,并利用实证结果对总行及一二级分行考核的预警指标进行补充和优化,构建了包含20个指标的微观层次预警指标体系,从最初的4个指标扩充到包含39个指标的宏微观一体化预警指标体系。最后,文章在前文研究基础之上,针对宏观层面的金融监管部门及微观层面的商业银行提出相关建议,以供参考。(本文来源于《安徽财经大学》期刊2017-12-01）
韦飞,汤雨晴[3]（2012）在《企业社会责任投资的价值度量——一个基于索洛模型的研究框架》一文中研究指出通过厘清国内外企业社会责任理论研究的发展现状,以及索洛余值理论的拓展脉络,提出二者相结合的逻辑合理性,进而构建改进后的索洛模型,将其用于企业社会责任投资对企业价值创造影响程度和影响大小的度量,为企业社会责任的价值量化提供了新的思路和方法。(本文来源于《特区经济》期刊2012年10期）
胡桂章[4]（2011）在《CMMI-DEV框架下度量模型的研究及应用》一文中研究指出当前,过程改进被一致认为是提高产品开发质量和生产效率的有效手段。CMMI-DEV作为一种用于协助改进产品与服务的开发及维护活动的过程改进参考模型,已经成为国际上最流行、最实用的产品开发过程标准和企业管理成熟度认证标准。在CMMI-DEV框架下,度量的标识与定义活动是度量与分析过程域的核心与基础,也是决定度量体系是否合理、有效的关键因素,人们在该活动中普遍存在度量目的不够明确、度量定义缺乏统一的规范和度量的相关规程不完善等问题。针对上述问题,本文对CMMI-DEV和现有的度量技术进行了研究,提出了一种CMMI-DEV框架下的度量模型,在此基础上研究了一种标识与定义度量的新方法,并进行了相关应用系统的设计和过程改进实例的分析。主要完成了以下工作:1.对CMMI-DEV、EITVOX过程建模方法和度量技术的基本理论进行了研究,进而对具有代表性的度量模型进行了深入分析,为后续研究的开展奠定了基础。2.通过对度量与分析过程域的研究,提出了一种CMMI-DEV框架下的度量模型GDMIM。该模型由度量定义组件和优先级量化组件组成,度量定义组件结合了GDM和PSM的基本思想,建立了将商业目标与CMMI-DEV所规定的度量计划关联起来的形式化机制,具有度量目的明确、度量定义规范、度量规程完善等特点;优先级量化组件以基于QFD理论定义的目标屋为核心元素,根据度量定义组件的层次结构建立了度量目标和信息需要等信息的优先级量化与评价机制,使得对度量规模的控制更加客观、合理。3.研究了基于GDMIM的度量方法。该度量方法是使用EITVOX过程模型来描述的,包括标识商业目标、标识关键过程目标、标识度量目标、标识信息需要、定义度量构造和定义度量规程等六个相互关联的主要过程,详细讨论了如何按照GDMIM的层次结构来标识和定义正确、规范与完善的度量,为CMMI-DEV框架下度量的标识与定义活动提供了严格、规范的指导。4.在GDMIM及其度量方法的基础上设计与实现了度量信息管理平台,并结合CMMI-DEV过程改进实例进行了应用。通过对该系统的应用结果进行对比分析,证明本文所提出的度量模型,不但能够更加有效地解决度量目的不够明确、度量定义缺乏统一的规范和度量的相关规程不完善等问题,而且能够更加客观、合理的控制度量与分析过程的整体规模。(本文来源于《解放军信息工程大学》期刊2011-04-21）
张家平[5]（2010）在《CDO定价和风险度量的因子方法框架及模型评述》一文中研究指出债权担保证券(CDO)作为一种重要的金融创新产品,因其在信用风险管理和丰富投资品种方面的优势而获得了广泛运用。在CDO市场发展的近20年历史中,有大量文献研究CDO产品的定价和风险度量,提出了各种各样的模型,但没有一种模型或方法成为理论界和实务界共同接受的标准模型,更缺乏一个统一框架来分析这些模型。因子方法因其计算效率、包容性和开放性而成为最佳选择。在因子方法框架下,分析并比较了现有主要的CDO定价模型和风险度量方法,并提出进一步扩展的方向。(本文来源于《华南理工大学学报(社会科学版)》期刊2010年02期）
詹原瑞,刘久彪[6]（2008）在《跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量》一文中研究指出在债务人资产价值的跳跃-扩散模型框架下,应用鞍点近似方法计算了信用组合损失的概率分布,并以算例具体说明了计算过程,得出了信用组合风险的VaR量度和一致性量度ES.然后,将鞍点近似方法得出的损失分布与蒙特卡罗模拟得出的结果相比较,得出了对于要求精度较高、资产数目较多的信用组合,基于鞍点近似方法计算一致性风险量度是信用风险管理的合适方法的结论.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2008年10期）
黄玑,龙先文[7]（2008）在《信用风险度量模型的基本框架》一文中研究指出本文总结了国外信用风险度量模型的发展历程和最新进展,对当前我国银行业中正在广泛开展的信用风险研究具有一定的借鉴意义。(本文来源于《金融经济》期刊2008年08期）
孙晓琳[8]（2006）在《企业信用风险度量模型的框架设计》一文中研究指出企业信用风险一般是指企业在其外部债务到期时无力偿还,从而使企业自身面临着破产清算的困境,并使债权人遭受损失的可能性。目前,我国企业信用缺失严重,如何科学有效地度量信用风险,以更好地防范和控制风险的恶化已成为理论界和实务界研究的主要课题。本文正是在分析了国(本文来源于《中外企业家》期刊2006年09期）
度量模型框架论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
历史经验显示,名称信贷集中风险是造成银行危机的一个重要原因。在我国经济转轨及特殊的金融结构特征背景下,名称信贷集中风险管理压力显着加剧,因此急需加强对我国商业银行名称信贷集中风险的研究。然而,目前国内研究仍停留于定性分析阶段。鉴于此,本文从理论、实证及实践叁方面对名称信贷集中风险进行研究,以期构建与BaselⅢ监管框架一致的名称信贷集中风险度量模型和符合我国金融结构特征的预警指标体系,旨在提高我国商业银行名称信贷集中风险的测量水平和预警能力,从而为提高我国商业银行的信贷集中风险管理能力提供一定的参考。首先,针对模型使用条件苛刻及与新的监管体制框架不适用的不足,本文在理论层面基于BaselⅢ框架下对我国目前较为突出的名称信贷集中风险进行度量模型修正:假设叁类集中风险同时存在的情况下,在借鉴CreditRisk+模型和多因子扩展模型的基础上,建立借款者违约概率与系统风险联系的系统风险因子来修正ASRF模型,再对修正的ASRF模型使用GA调整法进行分散化调整。其次,针对我国监管部门对名称信贷集中风险缺乏监管依据、名称信贷集中风险对商业银行经营管理影响效应不明确的现状,文章在实证层面,采用面板门限模型对名称信贷集中风险对商业银行的经营影响进行实证分析,结论发现商业银行名称信贷集中度与不良贷款率之间整体呈“N”型的非线性相关关系,模型存在两个门限值:13.11%、30.57%。与ZSCORE呈现“V”字型的非线性相关关系,模型存在一个门限值:26.86%。综合来看,在名称信贷集中度位于13.11%-26.86%时,随着名称信贷集中度的增加会有利于银行经营风险的降低,当集中度超过30.57%时不利于银行经营稳定,当超过国家监管标准50%时会加剧银行经营风险。接着,针对我国目前名称信贷预警指标的匮乏及滞后性、表达信息不全面的不足的现状,文章在实践层面基于我国金融结构特征,主要运用Markowitz均值-方差模型针对不同产业、地域、行业构建了包含19个指标的宏观层次预警指标体系,并利用实证结果对总行及一二级分行考核的预警指标进行补充和优化,构建了包含20个指标的微观层次预警指标体系,从最初的4个指标扩充到包含39个指标的宏微观一体化预警指标体系。最后,文章在前文研究基础之上,针对宏观层面的金融监管部门及微观层面的商业银行提出相关建议,以供参考。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
度量模型框架论文参考文献
[1].张保强,苏国强,展铭,郭勤涛.概率盒框架下多响应模型确认度量方法[J].控制与决策.2019
[2].宋翔云.基于BaselⅢ框架的名称信贷集中风险度量模型修正和预警指标体系构建[D].安徽财经大学.2017
[3].韦飞,汤雨晴.企业社会责任投资的价值度量——一个基于索洛模型的研究框架[J].特区经济.2012
[4].胡桂章.CMMI-DEV框架下度量模型的研究及应用[D].解放军信息工程大学.2011
[5].张家平.CDO定价和风险度量的因子方法框架及模型评述[J].华南理工大学学报(社会科学版).2010
[6].詹原瑞,刘久彪.跳跃-扩散模型框架下基于鞍点近似的信用组合一致性风险度量[J].系统工程理论与实践.2008
[7].黄玑,龙先文.信用风险度量模型的基本框架[J].金融经济.2008
[8].孙晓琳.企业信用风险度量模型的框架设计[J].中外企业家.2006