本文主要研究内容
作者高新羽,刘丽霞(2019)在《O-U过程下具有不确定执行价格的领子期权定价》一文中研究指出:假设股票价格遵循广义O-U(Ornstein-Uhlenback)过程,执行价格为不确定执行价格并服从几何分数布朗运动,利用拟鞅和测度变换的方法,得到该模型下领子期权定价公式并进行数值分析.该结果推广了常数参数下领子期权的结果,为金融衍生品创新提供了更多的理论依据.
Abstract
jia she gu piao jia ge zun xun an yi O-U(Ornstein-Uhlenback)guo cheng ,zhi hang jia ge wei bu que ding zhi hang jia ge bing fu cong ji he fen shu bu lang yun dong ,li yong ni yang he ce du bian huan de fang fa ,de dao gai mo xing xia ling zi ji quan ding jia gong shi bing jin hang shu zhi fen xi .gai jie guo tui an le chang shu can shu xia ling zi ji quan de jie guo ,wei jin rong yan sheng pin chuang xin di gong le geng duo de li lun yi ju .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自西南大学学报(自然科学版)的高新羽,刘丽霞,发表于刊物西南大学学报(自然科学版)2019年07期论文,是一篇关于过程论文,不确定执行价格论文,分数布朗运动论文,领子期权论文,拟鞅论文,西南大学学报(自然科学版)2019年07期论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自西南大学学报(自然科学版)2019年07期论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。
标签:过程论文; 不确定执行价格论文; 分数布朗运动论文; 领子期权论文; 拟鞅论文; 西南大学学报(自然科学版)2019年07期论文;