导读:本文包含了交易所国债市场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:交易所国债回购市场,叁因子vasicek模型,卡尔曼滤波
交易所国债市场论文文献综述
宋亚男[1]（2018）在《基于Vasicek模型对交易所国债回购市场利率期限结构的研究》一文中研究指出利率作为资金的价格是借贷资本和利息的比率。近年来,随着中国利率市场化的快速发展,利率研究的现实意义变得越来越重要。利率期限结构模型的研究对于利率的确定和应用具有非常重要的现实意义。利率期限结构表示不同的债券期限所对应的利率水平,从一定的角度反映了资本市场和货币市场的资金供求水平。利率期限结构理论与众多经济因素有着非常密切的联系,而且利率期限结构理论在金融产品的定价、风险规避等领域有着重要的作用。本文首先介绍了对交易所国债市场利率期限结果研究的背景和意义,接着对国内和国外关于静态利率期限结构模型和动态利率期限结构模型的文献进行了梳理与总结,发现国内对动态利率期限结构模型的研究不多,尤其是对于多因子动态模型的研究更是很少。第叁部分,先介绍了传统利率期限结构中的叁大经典理论。然后从静态利率期限结构和动态利率期限结构两个方面分别介绍了各个模型及其估计方法。第四部分介绍了单因子vasicek模型和叁因子vasicek模型的推导方法以及对模型进行评价,同时详细介绍了卡尔曼滤波原理以及叁因子vasicek模型的状态空间表示实行。第五部分作为本文的实证部分,首先对交易所质押式回购利率数据进行描述性检验,发现数据总体态势平稳,然后通过因子分析法提取因子,利用回归方程进行初始值确定,最后将原始数据代入卡尔曼滤波方程进行模型参数估计。以估计好的参数为基础对国债数据进行定价,我们发现这种定价方法的结果误差较大,需要进行误差修正处理。对原始数据进行对数化处理后,再次利用卡尔曼滤波方法进行参数估计,用估计好的叁因子vasicek模型进行二次定价通过两次定价结果对比,发现误差修正后的模型定价精确度得到显着提高。本文的研究结论如下:通过对交易所质押式回购利率数据进行描述性统计检验,发现数据总体态势平稳,且与静态模型计算出的即期利率数据分布状态相似;对质押式回购利率及银行拆借利率数据的因子分析结果可以看出,叁因子模型能够全面描述利率的动态特征;利用卡尔曼滤波程序估测交易所质押式回购利率数据的参数值,代入定价程序得出定价结果,发现此种方法得到的定价误差率较大,不能很好的拟合国债价格;将原始数据进行对数变化后,再次代入卡尔曼滤波程序中,计算出新的模型参数值,得出修正后的国债定价结果,发现修正后模型的定价误差率大大下降,模型定价精确度得到提高。且对于剩余期限不同的国债来说,到期期限短的国债在利用修正后的叁因子vasicek模型模拟出的价格误差相较于到期期限长的国债,其误差率更小。于是我们不难得出,到期期限与定价误差率间呈现同方向变动。当到期期限越短时,误差率也就越小,反之亦然。(本文来源于《安徽财经大学》期刊2018-06-01）
宋航宇[2]（2016）在《我国交易所市场国债利率期限结构与宏观经济因素之间的关系》一文中研究指出利率是资金的价格,是金融活动的一个重要参考指标。对于市场参与者而言,对利率的关注可以帮助他们实现金融资产的优化配置、金融交易的套利；对于经济政策的制定者而言,利率的变化可以反映出来一定的宏观经济情况,这也是一国货币政策制定的一项重要的考量因素。近些年,我国利率市场化改革不断推进,在此过程中,债券市场得到了飞速发展,产品形式不断丰富,市场规模迅速扩大,而债券市场的发展与利率政策有紧密的联系,因此,利率相关研究成为国内学者关注重点。利率期限结构是无风险利率在不同期限条件下的关系曲线,这是对时间与利率的一种综合考量。一般情况下,一国的国债收益率水平代表的是无风险利率水平,考察一个国家的利率期限结构就是对其国债收益率曲线进行研究。但是我国的国债市场目前并不是统一的,自从我国在1981年恢复国债发行之后,我国的国债市场经历了柜台交易、交易所间市场和银行间市场的时期。现在我国的国债市场基本被分割成为两个部分,即银行间国债市场和交易所间国债市场。在近年来银行间国债市场的发行量占主要地位,多数文献也都是基于银行间国债市场的样本数据来对国债利率期限结构进行分析和探讨。本文是基于交易所间国债市场上的样本数据进行利率期限结构的研究。从比例上来说,交易所间国债市场并不占主体地位,但是由于交易量的规模也同样很大,并且交易所间的国债市场有着连续的日间数据,在价格上是通过竞价机制确定,借助于股票竞价系统,相比较来说更贴近于市场。从参与主体的角度上来说,银行间国债市场的参与者主要是商业银行,而交易所市场上的参与主体除了一些机构投资者以外还包括有相当数量的个人投资者。所以选择交易所市场上的国债利率作为样本,分析和研究它与宏观经济变量之间的相互作用的关系,也是有研究意义的。这作为一种新的尝试,可以与之前学者对银行间国债市场拟合的利率期限结构与宏观经济变量之间的相互关系的研究进行对比,以补充之前对国债市场研究的不完整。也能够从另外一个角度说明了市场分割后,宏观经济变量对不同交易市场上拟合出来的利率期限结构曲线可能会造成不同的影响。所以在本文中将考察我国交易所间国债市场上的国债收益率拟合的利率期限结构与宏观经济因素之间的相互影响关系的实证分析。本文的基本研究思路是理论与实证相结合,从理论引出实证的顺序来阐述。文章共分为五个部分。第一部分绪论包括了选题背景及研究意义、文章基本框架以及国内外相关研究的文献综述。第二部分是对传统的利率期限结构理论梳理,以及利率期限结构与宏观经济关系的理论分析。首先是从一些传统的利率期限结构理论介绍开始,包括有预期理论、流动性理论、市场分割理论和偏好习惯理论,然后对利率期限结构与宏观经济变量之间的联动进行了理论上的分析与解释。第叁部分是根据理论引出模型的构建方式,首先对一些静态利率期限结构拟合模型进行了总结,有息票剥离法、样条估计法和Nelson-Siegel模型及其扩展模型。其中主要对N-S静态模型进行分析和解释,然后经过对这几种传统的静态拟合方法的对比,文章选择使用N-S模型对我国交易所市场上的国债收益率曲线进行拟合,选取的是2009年7月至2015年7月交易所市场上的国债数据作为观测样本。根据模型进行拟合估计,然后对得到的叁个因子参数进行描述性统计和分析,分别说明其经济含义。第四部分是实证分析。先是对五类宏观经济变量进行了选择和描述,在本文中选取的五类宏观经济变量分别是CPI月度同比增长率、工业增加值月度同比增长率、货币供应量M2月度同比增长率、股市流通总市值和美元兑人民币的汇率。然后根据从万得数据库中获取的样本资料,分别对叁个因子和宏观经济变量建立VAR模型,利用脉冲响应函数和方差分解的方法进行分析,实证检验宏观经济变量与交易所间国债市场上拟合的收益率曲线的叁个因子之间的相互作用。第五部分给出了实证检验的结论,并且做出了相关的政策建议。本文得出的结论有叁点：第一,我国交易所间国债市场是可以依据N-S模型进行利率期限结构曲线的拟合的,并且拟合得出的叁个参数因子具有较好的经济意义,能够作为后续实证检验的基础。第二,通过VAR模型的实证检验,本文中所选的五个宏观经济变量对水平因子的影响程度不大,说明了宏观经济的变化冲击对水平因子的变化影响并不显着,但是对斜率因子和曲度因子造成了较为显着的影响。文中选取的五种宏观经济变量的变化对斜率因子的变化的解释程度达到21%,对曲度因子的变化的解释程度达到约28%。在五种宏观经济因素中,尤其是股市因素对斜率因子和曲度因子的冲击较大,第叁,虽然宏观经济变量的变化可以解释部分利率期限结构变化的原因,但是利率期限结构的叁个因子的变化都不是宏观经济变量变化的原因。他们之间的关系不是双向的,也就是说明基于交易所国债市场上的样本数据拟合出的利率期限结构,在向宏观经济变量的传导方向上是无效的。本文的研究意义在于对交易所市场上的国债收益率进行拟合,利用N-S模型对拟合出来的叁因子进行分析,并且与宏观经济变量之间进行实证关系的探索。通过实证验证这些宏观经济变量是否对利率期限结构的变化产生影响,同时也探讨了利率期限结构曲线的形态变化是否对宏观经济变量的变化构成解释。本文的创新之处首先是在利率期限结构曲线的拟合中选择了交易所市场上的国债作为样本来进行收益率的拟合,以往文献多选择用银行间国债市场数据为样本,很少涉及到交易所市场上的国债样本。选择交易所市场上的国债收益率进行利率期限结构曲线的拟合扩充了研究范围。虽然银行间国债市场的样本体量比较大,但是交易所市场作为国债交易相对频繁,并且具有日连续数据的市场,也有很大的研究价值。作为国债市场上的必不可少的一部分,研究交易所国债利率期限结构也是对我国国债利率期限结构研究的一次新的尝试。其次,在宏观经济变量的选取中,本文选择了五类宏观经济变量,涵盖范围较为广泛,之前的文献中多是研究某一类或某几类宏观经济变量对利率期限结构的影响程度,而且基本上没有涉及到国外因素和股市因素。本文在宏观经济变量的选取中选择了美元兑人民币汇率作为国外因素、股市流通市值作为股市因素,进行了实证研究。(本文来源于《西南财经大学》期刊2016-03-01）
[3]（2015）在《中国金融期货交易所债券事业部副总监王玮:利率衍生品与国债期货市场的发展》一文中研究指出利率衍生品作为最基础的衍生工具,在风险管理和资产配置过程中发挥着非常重要的作用。2013年9月6日,我国5年期国债期货在中国金融期货交易所成功上市。上市以来,市场运行平稳,功能逐步显现,在促进国债发行、提高国债市场流动性、健全反映市场供求关系的国债收益率曲线等方面开始发挥积极作用。(本文来源于《债券》期刊2015年02期）
陈磊,孔刘柳,张兆瑞[4]（2014）在《货币政策对不同国债市场流动性影响的差异——基于银行间国债市场与交易所国债市场的比较研究》一文中研究指出文章以2007~2012年在上海证券交易所和银行间市场同时上市交易的国债为研究对象,运用计量方法分析货币政策对于银行间国债市场和交易所国债市场流动性的影响及其差异。研究结果显示:利率对交易所国债市场流动性影响明显,对银行间国债市场流动性影响较小,货币供应量对两市场流动性的影响均较小。总体而言,货币政策对交易所国债市场流动性的影响大于对银行间国债市场流动性的影响。(本文来源于《中国集体经济》期刊2014年25期）
姜玮[5]（2014）在《基于参数拟合模型的交易所与银行间市场国债利率风险比较研究》一文中研究指出随着我国利率市场化进程的逐步推进,市场资金的供求关系逐渐成为影响利率的主要因素,而利率的波动也更加的频繁。如何对利率期限结构进行建模,并从中提取出利率波动的风险因素变得越来越重要。由于交易机制、参与主体上的差异,交易所与银行间债券市场形成两个分割的主体。本文基于利率期限结构理论,以交易所与银行间国债市场作为研究对象,运用参数拟合模型分别拟合两个市场的利率期限结构。根据估计得到的即期利率时间序列数据,运用主成分分析(PCA)方法提取利率波动的风险因素,解释各个因子所代表的涵义,并与美国国债市场进行对比,进而提出构建统一、高效的债券市场的对策。按照上述研究思路,本文所做的工作主要包括以下几个方面：第一,选取2012年1月6日至2013年12月3日上海证券交易所与银行间债券市场的国债原始数据进行实证分析,基于Nelson-Siegel(NS)模型和Svensson(SV)模型分别拟合了交易所与银行间国债市场即期利率的利率期限结构,通过理论分析和实证对比,发现SV模型更适合用来拟合我国国债利率期限结构。第二,基于SV模型得到的即期利率,通过主成分分析方法提取交易所国债市场与银行间国债市场各自的利率波动风险因素,对比分析两个市场利率波动的风险性因素,并与美国国债市场进行对比。通过对比研究,发现叁因子利率动态模型基本上能够刻画美国国债市场的收益率变动,即水平因素(level)、倾斜因素(slope)和曲度因素(curvature);而中国市场(主要是交易所与银行间市场)需要四个因子才能较好地涵盖国债收益率变动的风险。其中,交易所与银行间市场第四个因子的方差贡献率分别达到了2.9849%和2.3868%,说明利率风险中未被解释的部分比重仍比较大。从市场分割的角度出发,作者认为交易机制、信息反应速度、债券发行规模、风险对冲机制是造成第四个因子比重较大的原因。第叁,本文实证发现,相较于唐革榕和朱峰(2003)[1]的研究结果,交易所与银行间市场的国债利率期限结构对叁因子模型的解释能力都提高了很多,而且两个市场之间的差距也在不断缩小。相比之下,银行间债券市场的利率波动分解出的倾斜因素和曲度因素解释总方差变动的比率与美国债券市场的情况比较接近,这可能与银行间市场的交易机制、参与主体跟国外市场比较相似有关。(本文来源于《厦门大学》期刊2014-03-01）
杨良初,杨荻[6]（2013）在《银行间与交易所债券市场联动关系的实证研究——以国债市场为例》一文中研究指出我国银行间与交易所债券市场,自1997年商业银行退出交易所建立银行间债券市场便形成了分割的格局。随着我国经济金融的发展,政府对银行间与交易所债券市场的融合作出了巨大的努力。目前,银行间与交易所债券市场的联动关系如何、哪个市场更加有效、未来如何提高两债市的联动及有效性,降低价格波动风险,促进利率市场化是学者们关注的问题。本文将采用最新的数据,运用VAR模型从债券市场本身、股市、货币政策、宏观经济环境四个角度全面地对银行间与交易所债券市场的联动关系问题进行分析和讨论,得出了两债券市场存在一定的联动性、银行间债券市场相对交易所债券市场更具有效性、债券市场本身股市波动对两债市的影响是短期的、宏观经济环境货币政策对两债市的影响是长期等结论。并据此提出我国债券市场未来发展的建议。(本文来源于《财政经济评论》期刊2013年01期）
曲德辉[7]（2012）在《郭树清：放松管制推进资本市场创新》一文中研究指出本报讯（ 曲德辉）11月16日，中国证监会党委书记、主席郭树清主持召开党委中心组（扩大）会议，传达学习党的十八大、十七届七中全会精神，并结合资本市场改革发展实际，对证券期货监管系统学习贯彻党的十八大精神提出了明确要求。证监会系统党的十八大代表、证监会(本文来源于《期货日报》期刊2012-11-19）
张颖[8]（2012）在《交易所与银行间市场国债利率先导性研究》一文中研究指出我国国债存在两个主要交易市场——银行间市场与交易所市场,由于相互割裂且各具特点,所得到的收益率曲线具有一定的差异。为了分辨出更有效的收益率曲线,采用Granger检验、方差分析等方法对上证所市场和银行间市场国债6个月、1年期、3年期、5年期、7年期收益率时间序列进行了研究。研究发现,两个市场收益率具有较大的相关性,但是交易所市场收益率期限结构较为陡峭,而银行间市场收益率期限结构较平坦。交易所国债收益率时间序列与银行间国债收益率时间序列在期限较短时相互影响、互为因果,但银行间收益率变化单向领先于交易所收益率变化更为显着。同时,通过方差分析发现,银行间收益率波动对交易所收益率波动的影响较大,这一点在期限较长的收益率曲线中表现尤其明显。(本文来源于《河海大学学报(哲学社会科学版)》期刊2012年01期）
本报两会报道组[9]（2011）在《今后五年沪市计划年增50家上市公司》一文中研究指出全国政协委员、上海证券交易所理事长耿亮昨日接受本报采访时表示，“十二五”期间，上交所将吸引鼓励更多企业发行上市，初步匡算今后五年沪市每年将新增50家左右的上市公司。同时，大力发展债券市场，力争一部分国债到交易所市场发行。 关于国际板的筹备，(本文来源于《上海证券报》期刊2011-03-10）
张细松[10]（2010）在《货币流动性与国债交易的相关性——基于中国交易所市场的实证检验》一文中研究指出国债市场具有核心金融市场功能,但中国国债市场存在扭曲,尤其交易所国债市场呈现边缘化趋向。货币流动性通过价格机制和替代效应影响国债交易。实证表明,中国货币流动性与国债交易存在负向相关性,货币流动性是国债交易的格兰杰原因,反之则不然。因此,要完善国债市场流通机制,重点是引入交易所债券市场大额交易机制和做市商制度,同时推进国债市场统一化进程。(本文来源于《石家庄经济学院学报》期刊2010年06期）
交易所国债市场论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
利率是资金的价格,是金融活动的一个重要参考指标。对于市场参与者而言,对利率的关注可以帮助他们实现金融资产的优化配置、金融交易的套利；对于经济政策的制定者而言,利率的变化可以反映出来一定的宏观经济情况,这也是一国货币政策制定的一项重要的考量因素。近些年,我国利率市场化改革不断推进,在此过程中,债券市场得到了飞速发展,产品形式不断丰富,市场规模迅速扩大,而债券市场的发展与利率政策有紧密的联系,因此,利率相关研究成为国内学者关注重点。利率期限结构是无风险利率在不同期限条件下的关系曲线,这是对时间与利率的一种综合考量。一般情况下,一国的国债收益率水平代表的是无风险利率水平,考察一个国家的利率期限结构就是对其国债收益率曲线进行研究。但是我国的国债市场目前并不是统一的,自从我国在1981年恢复国债发行之后,我国的国债市场经历了柜台交易、交易所间市场和银行间市场的时期。现在我国的国债市场基本被分割成为两个部分,即银行间国债市场和交易所间国债市场。在近年来银行间国债市场的发行量占主要地位,多数文献也都是基于银行间国债市场的样本数据来对国债利率期限结构进行分析和探讨。本文是基于交易所间国债市场上的样本数据进行利率期限结构的研究。从比例上来说,交易所间国债市场并不占主体地位,但是由于交易量的规模也同样很大,并且交易所间的国债市场有着连续的日间数据,在价格上是通过竞价机制确定,借助于股票竞价系统,相比较来说更贴近于市场。从参与主体的角度上来说,银行间国债市场的参与者主要是商业银行,而交易所市场上的参与主体除了一些机构投资者以外还包括有相当数量的个人投资者。所以选择交易所市场上的国债利率作为样本,分析和研究它与宏观经济变量之间的相互作用的关系,也是有研究意义的。这作为一种新的尝试,可以与之前学者对银行间国债市场拟合的利率期限结构与宏观经济变量之间的相互关系的研究进行对比,以补充之前对国债市场研究的不完整。也能够从另外一个角度说明了市场分割后,宏观经济变量对不同交易市场上拟合出来的利率期限结构曲线可能会造成不同的影响。所以在本文中将考察我国交易所间国债市场上的国债收益率拟合的利率期限结构与宏观经济因素之间的相互影响关系的实证分析。本文的基本研究思路是理论与实证相结合,从理论引出实证的顺序来阐述。文章共分为五个部分。第一部分绪论包括了选题背景及研究意义、文章基本框架以及国内外相关研究的文献综述。第二部分是对传统的利率期限结构理论梳理,以及利率期限结构与宏观经济关系的理论分析。首先是从一些传统的利率期限结构理论介绍开始,包括有预期理论、流动性理论、市场分割理论和偏好习惯理论,然后对利率期限结构与宏观经济变量之间的联动进行了理论上的分析与解释。第叁部分是根据理论引出模型的构建方式,首先对一些静态利率期限结构拟合模型进行了总结,有息票剥离法、样条估计法和Nelson-Siegel模型及其扩展模型。其中主要对N-S静态模型进行分析和解释,然后经过对这几种传统的静态拟合方法的对比,文章选择使用N-S模型对我国交易所市场上的国债收益率曲线进行拟合,选取的是2009年7月至2015年7月交易所市场上的国债数据作为观测样本。根据模型进行拟合估计,然后对得到的叁个因子参数进行描述性统计和分析,分别说明其经济含义。第四部分是实证分析。先是对五类宏观经济变量进行了选择和描述,在本文中选取的五类宏观经济变量分别是CPI月度同比增长率、工业增加值月度同比增长率、货币供应量M2月度同比增长率、股市流通总市值和美元兑人民币的汇率。然后根据从万得数据库中获取的样本资料,分别对叁个因子和宏观经济变量建立VAR模型,利用脉冲响应函数和方差分解的方法进行分析,实证检验宏观经济变量与交易所间国债市场上拟合的收益率曲线的叁个因子之间的相互作用。第五部分给出了实证检验的结论,并且做出了相关的政策建议。本文得出的结论有叁点：第一,我国交易所间国债市场是可以依据N-S模型进行利率期限结构曲线的拟合的,并且拟合得出的叁个参数因子具有较好的经济意义,能够作为后续实证检验的基础。第二,通过VAR模型的实证检验,本文中所选的五个宏观经济变量对水平因子的影响程度不大,说明了宏观经济的变化冲击对水平因子的变化影响并不显着,但是对斜率因子和曲度因子造成了较为显着的影响。文中选取的五种宏观经济变量的变化对斜率因子的变化的解释程度达到21%,对曲度因子的变化的解释程度达到约28%。在五种宏观经济因素中,尤其是股市因素对斜率因子和曲度因子的冲击较大,第叁,虽然宏观经济变量的变化可以解释部分利率期限结构变化的原因,但是利率期限结构的叁个因子的变化都不是宏观经济变量变化的原因。他们之间的关系不是双向的,也就是说明基于交易所国债市场上的样本数据拟合出的利率期限结构,在向宏观经济变量的传导方向上是无效的。本文的研究意义在于对交易所市场上的国债收益率进行拟合,利用N-S模型对拟合出来的叁因子进行分析,并且与宏观经济变量之间进行实证关系的探索。通过实证验证这些宏观经济变量是否对利率期限结构的变化产生影响,同时也探讨了利率期限结构曲线的形态变化是否对宏观经济变量的变化构成解释。本文的创新之处首先是在利率期限结构曲线的拟合中选择了交易所市场上的国债作为样本来进行收益率的拟合,以往文献多选择用银行间国债市场数据为样本,很少涉及到交易所市场上的国债样本。选择交易所市场上的国债收益率进行利率期限结构曲线的拟合扩充了研究范围。虽然银行间国债市场的样本体量比较大,但是交易所市场作为国债交易相对频繁,并且具有日连续数据的市场,也有很大的研究价值。作为国债市场上的必不可少的一部分,研究交易所国债利率期限结构也是对我国国债利率期限结构研究的一次新的尝试。其次,在宏观经济变量的选取中,本文选择了五类宏观经济变量,涵盖范围较为广泛,之前的文献中多是研究某一类或某几类宏观经济变量对利率期限结构的影响程度,而且基本上没有涉及到国外因素和股市因素。本文在宏观经济变量的选取中选择了美元兑人民币汇率作为国外因素、股市流通市值作为股市因素,进行了实证研究。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
交易所国债市场论文参考文献
[1].宋亚男.基于Vasicek模型对交易所国债回购市场利率期限结构的研究[D].安徽财经大学.2018
[2].宋航宇.我国交易所市场国债利率期限结构与宏观经济因素之间的关系[D].西南财经大学.2016
[3]..中国金融期货交易所债券事业部副总监王玮:利率衍生品与国债期货市场的发展[J].债券.2015
[4].陈磊,孔刘柳,张兆瑞.货币政策对不同国债市场流动性影响的差异——基于银行间国债市场与交易所国债市场的比较研究[J].中国集体经济.2014
[5].姜玮.基于参数拟合模型的交易所与银行间市场国债利率风险比较研究[D].厦门大学.2014
[6].杨良初,杨荻.银行间与交易所债券市场联动关系的实证研究——以国债市场为例[J].财政经济评论.2013
[7].曲德辉.郭树清：放松管制推进资本市场创新[N].期货日报.2012
[8].张颖.交易所与银行间市场国债利率先导性研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版).2012
[9].本报两会报道组.今后五年沪市计划年增50家上市公司[N].上海证券报.2011
[10].张细松.货币流动性与国债交易的相关性——基于中国交易所市场的实证检验[J].石家庄经济学院学报.2010
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