导读:本文包含了蒙特卡洛随机方法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:随机变分不等式,随机逼近,数值计算,全局收敛性
蒙特卡洛随机方法论文文献综述
张小娟[1]（2019）在《基于蒙特卡洛方法求解随机变分不等式》一文中研究指出采取外梯度方法结合随机逼近方法求解随机变分不等式.考虑在每次迭代时取一个样本点并且结合线搜索使得计算率大大提高,最后在适当的假设下证明了算法的全局收敛性,初步的数值实验表明该算法是有效的.(本文来源于《周口师范学院学报》期刊2019年02期）
雒浪,蓝文军,王明霞[2]（2019）在《一种基于蒙特卡洛的模糊随机潮流计算方法》一文中研究指出本文建立了风力发电出力和负荷的模糊随机模型,基于蒙特卡洛和叁点估计法计算配电网的模糊随机潮流,为模糊随机潮流计算提供了一种新的方法。1风力发电出力的模糊随机模型据研究,风速的概率密度函数为:(本文来源于《电子世界》期刊2019年04期）
吴玮坪,胡泽春,宋永华[3]（2018）在《结合随机规划和序贯蒙特卡洛模拟的风电场储能优化配置方法》一文中研究指出通过在风电场站内优化配置储能资源,可以有效平抑风力发电的出力波动,提高风电的并网消纳水平。结合多场景随机规划和序贯蒙特卡洛模拟方法,提出了考虑储能寿命折损的风电场站内储能优化配置方法。首先,利用考虑风电出力和负荷典型场景集的随机规划模型,求解风电场站内储能的初始配置方案。其次,利用自回归滑动平均模型模拟出风电场全年时序风速,利用序贯蒙特卡洛模拟出机组、线路工作状态时序,对配置初始储能方案的联合发电系统进行全年运行模拟。然后,基于运行模拟中储能的等效循环寿命和储能容量的收益投资比对储能初始配置方案进行修正。仿真结果表明,所提方法能够有效考虑风电场全年的出力变化,以及储能循环寿命折损的影响,获得合理的储能优化配置方案。(本文来源于《电网技术》期刊2018年04期）
朱丽佳[4]（2016）在《基于汉密尔顿蒙特卡洛方法的随机波动模型》一文中研究指出经济金融系统中潜在风险的防范和控制十分必要,而我国股票市场的波动特征在一定程度上能体现和折射出我国经济及金融系统的稳定性。因此,用以描述股市波动的模型和方法一直是学者关注的焦点。更为重要的是,运用新的模型和方法更为准确深入地研究我国股市波动,对于投资者入市选股和制定投资决策、相关人员制定应对措施有效控制股市风险有一定的指导作用。波动模型是分析刻画经济金融系统潜在风险的重要工具。不少国内外实证研究表明,传统的波动模型不能客观描述具有时变性和异方差特点的金融时序特征。目前研究收益率波动的主流模型有随机波动模型(SV)和ARCH族模型两大类。SV模型在其方差方程中引进潜在的随机变量,较ARCH族模型更适合描述股市收益率的波动情况。SV模型下参数的似然函数是难解的高维积分,常用求解模型的算法是马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)方法。但传统的MCMC方法具有不可避免的随机游走行为,容易使马尔可夫链在更新迭代过程中陷入局部最优,收敛效果不太理想。汉密尔顿蒙特卡洛(HMC)方法是将汉密尔顿动力学系统和Metropolis准则相结合的算法。它通过将虚拟的动量变量引入汉密尔顿系统,利用汉密尔顿系统的内在物理特性和蛙跳技术完成状态更新。动力系统的能量守恒特性使得状态转移的概率较高,可逆性和保体积性也有助于潜在状态更新,在某种程度上减少了传统MCMC方法的随机游走行为,改进了马尔科夫链的有效性,确保算法能迅速收敛。HMC算法充分考虑了状态空间的各敏感因素,能够遍历探索目标分布轨迹,尤其适用于目标分布处于高维状态空间或变量之间存在强相关性的情形。因其是全局迭代更新算法,HMC方法在求解高维积分时运算效率较高,且在国内外常被用于天体物理、机器智能以及物体的动态跟踪问题的研究上。但是,国内应用HMC算法于金融市场领域的研究却并不多见,关于股票收益率波动的分析研究更是如此。而且,HMC算法作为MCMC方法的一种,与其它传统MCMC方法的比较实证研究也是值得进一步关注的重点。因此,文章准备从研究我国股市收益率波动情况着手,根据现有数据了解股市波动特征,建立合适的波动模型。文章再从波动模型求解出发,重点尝试利用HMC算法求解波动模型的贝叶斯参数估计值,并比较其与传统MCMC方法马氏链的收敛效果。本文以独具代表性的我国上证综指为研究对象,选取2013年3月29日至2016年3月31日的每日收盘价为样本进行研究。首先,对收益率的描述性统计分析显示,我国上证综指收益率呈现出波动集聚性和尖峰厚尾性,适合建立厚尾随机波动(SV-T)模型描述。其次,分别运用传统MCMC方法中的Gibbs抽样和Metropolis-Hasting(MH)算法来求解SV-T模型的波动参数估计值。为了保证参数估计的准确性,本文通过判断马尔可夫链的收敛性,对两算法分别燃烧舍去不收敛部分的抽样后,又进行了 120000次有效迭代。再次,着重应用HMC算法估计基于我国上证综指收益率的SV-T模型。在HMC算法下,燃烧舍去马尔可夫链不收敛的前2000次抽样,继续有效迭代8000次以获得参数估计。最后,通过定性观察和横向比较的方式综合考虑叁种算法的优劣性,并在最佳算法下分析我国股市的波动情况。研究结果表明,HMC算法在求解SV-T模型时的运算效率要远高于传统的MCMC方法,最能够描述我国股市的波动情况。其中,通过比较迭代相同次数10000次的叁种算法迭代轨迹和样本自相关函数衰减情况得知,HMC算法下的抽样样本之间的相关性更小,样本自相关性衰减速度更快,意味着HMC方法的收敛效率最高。因此,HMC算法是上述MCMC方法中的最佳算法。通过分析表现最优HMC算法下各参数贝叶斯估计值可知,至少在未来的一段时间内,我国上海股市的收益率不会出现太大的波动,但这种小幅的波动具有强烈的持续性。因此,政府及相关部门需要提前做好风险防范工作,投资者入市投资选股需谨慎对待。(本文来源于《东北财经大学》期刊2016-11-01）
丁明,楚明娟,毕锐,石文辉[5]（2016）在《基于序贯蒙特卡洛随机生产模拟的风电接纳能力评价方法及应用》一文中研究指出针对风电并入电网系统运行状况的变化,提出了基于序贯蒙特卡洛仿真的随机生产模拟滚动试探算法并应用于实际工程。该方法计及元件强迫停运、机组启停限制、运行经济性、系统供热期与非供热期、风电出力波动性、时序性等因素,将多时段优先顺序法融入计算体系,算法除提供传统经济性和可靠性指标外,新增了调峰不足系数、弃风率等调峰评价指标。对我国东北某省级电网实际数据进行计算分析,比较了风电并网前后对技术经济指标及火电机组运行的影响,重点评估了强化系统约束、不同计算时间粒度对调峰评价指标的影响,详细分析了每日各时段的全年平均的弃风差异及原因,验证了所提方法的合理性和工程应用价值。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2016年09期）
徐青山,黄煜,刘建坤,卫鹏[6]（2016）在《采用混合高斯模型及边缘变换技术的蒙特卡洛随机潮流方法》一文中研究指出提出一种计及输入变量相关性的改进蒙特卡洛随机潮流方法。该方法针对系统输入变量多样性和随机性的特点,建立其混合高斯模型并根据测量数据进行参数估计。在蒙特卡洛仿真基础上,引入均匀设计抽样技术提高采样效率,并通过边缘变换和Cholesky分解产生具有相关性的输入变量样本。采用多重线性化手段在加快计算速度的同时减小潮流方程线性化引起的截断误差。对IEEE 30和IEEE 118节点系统的测试分析,验证了所提方法的准确性、快速性和有效性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2016年16期）
董现,王湛[7]（2015）在《基于改进混沌粒子群的混合神经网络和蒙特卡洛法的结构随机灵敏度分析方法》一文中研究指出针对不确定性参数对结构力学性能的随机影响,该文利用混合神经网络良好的小样本学习和泛化能力构建结构响应复杂的函数关系,采用改进的混沌粒子群算法优化网络寻址结构。结合蒙特卡洛法对结构进行随机性分析,并根据该文提出的新的灵敏度度量参数计算随机变量的全局灵敏度系数。通过数学算例和工程算例验证了所提方法的可行性,且结构响应的概率分布曲线也可以真实的反应实际情况。同时,利用该文所提出的随机灵敏度计算方法可以更好的反应各随机变量对结构响应的相关性和敏感性。(本文来源于《工程力学》期刊2015年12期）
方斯顿,程浩忠,宋越,曾平良,姚良忠[8]（2015）在《基于样条重构和准蒙特卡洛的随机潮流方法》一文中研究指出为准确分析大规模风电并网电力系统运行风险,在随机潮流(PLF)分析中需对输入随机变量的概率分布函数(PDFs)进行准确建模。因此,提出了一种基于样条重构和准蒙特卡洛(Monte Carlo)方法的PLF计算方法。该方法可直接根据变量矩信息重构概率分布函数,使用基于样条重构的Nataf变换获得相关的输入变量样本,并采用准蒙特卡洛方法获得系统输出变量的概率特征。对IEEE 30节点系统和某大区域电网进行仿真试验验证了该方法的有效性。结果表明:所提方法可准确重构变量分布,且具有计算速度快、可灵活处理输入变量间相关性的优点。(本文来源于《高电压技术》期刊2015年10期）
方斯顿,程浩忠,徐国栋,曾平良,姚良忠[9]（2015）在《基于Nataf变换和准蒙特卡洛模拟的随机潮流方法》一文中研究指出提出一种可处理输入变量相关性的随机潮流方法。该方法基于Nataf变换和准蒙特卡洛模拟,使用奇异值分解处理对称非正定的相关系数矩阵。对IEEE 30节点系统和某实际大区域电网的仿真证明了所提方法的有效性和普适性。仿真结果表明:与传统基于Cholesky分解的排序方法相比,奇异值分解可在不增加计算代价的同时灵活处理非正定的相关系数矩阵;而相比于普通基于拉丁超立方的方法,所提方法收敛更快,相同样本规模下的计算精度更高,特别是输出变量标准差的精度。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2015年08期）
胡骏[10]（2015）在《随机利率条件下期权定价与蒙特卡洛方法》一文中研究指出期权是在期货的基础上产生的一种衍生金融工具。是期权的买方向期权的卖方,支付一定数量的金额(指权利金)后,拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定的日期(指欧式期权),以合约规定的价格(指行权价格),向期权卖方买入或卖出一定数量的特定标的物的权利,但是没有相应买入或卖出的义务。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中,将权利进行定价的产物,使得权利的受让人在规定时间内有权决定是否进行交易,而权利的出让方必须履行相应的义务。随着经济的发展,期权定价在资本市场中也变的越来越重要,期权的合理定价是期权市场,甚至整个金融市场稳定运行的重要保障和前提。在期权定价问题中,Black-Scholes公式是基础,它已经被业界广泛地运用于期权市场,但是Black-Scholes公式也存在诸多局限性,例如,公式中所考虑的利率是固定数值,在实际情况中,利率是存在波动的,所以,运用Black-Scholes公式得出的价格,与实际的期权价格不可避免的会产生误差。为了避免这样的误差,许多学者都提出了在随机利率模型下的期权定价问题,这其中比较有代表性的有Vasicek建立的Vasicek模型和Merton-Ho-Lee建立的MHL模型等。此外,相比于理论定价方法,Monte Carlo方法和二叉树方法、有限差分方法同属于数值定价方法,实质上是通过对标的资产价格路径的模拟,预测期权的平均回报,并由此得出期权价格的估计值,Monte Carlo方法的最大优势在于误差收敛率O(n2)不依赖所要求解问题的维数,非常适合对高维期权进行定价。本文首先在第一章中,介绍了期权的基本知识：第二章,对最基本的Black-Scholes公式进行了详细的研究,给出了Black-Scholes期权定价模型的详细推导过程与基本结论；第叁章,在随机利率模型,包括Vasicek模型和MHL模型下,给出了欧式期权的基本结论,进一步,在更一般的假设下,即利率和标的资产价格的漂移系数、扩散系数均为适应随机过程的条件下,给出了欧式期权基本的定价思路,并得到了标的资产服从几何布朗运动、利率服从HJM模型时,欧式期权价格的解析解。第四章,研究了期权的Monte Carlo定价方法,给出一般结论与数值模拟结果。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2015-05-01）
蒙特卡洛随机方法论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文建立了风力发电出力和负荷的模糊随机模型,基于蒙特卡洛和叁点估计法计算配电网的模糊随机潮流,为模糊随机潮流计算提供了一种新的方法。1风力发电出力的模糊随机模型据研究,风速的概率密度函数为:
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
蒙特卡洛随机方法论文参考文献
[1].张小娟.基于蒙特卡洛方法求解随机变分不等式[J].周口师范学院学报.2019
[2].雒浪,蓝文军,王明霞.一种基于蒙特卡洛的模糊随机潮流计算方法[J].电子世界.2019
[3].吴玮坪,胡泽春,宋永华.结合随机规划和序贯蒙特卡洛模拟的风电场储能优化配置方法[J].电网技术.2018
[4].朱丽佳.基于汉密尔顿蒙特卡洛方法的随机波动模型[D].东北财经大学.2016
[5].丁明,楚明娟,毕锐,石文辉.基于序贯蒙特卡洛随机生产模拟的风电接纳能力评价方法及应用[J].电力自动化设备.2016
[6].徐青山,黄煜,刘建坤,卫鹏.采用混合高斯模型及边缘变换技术的蒙特卡洛随机潮流方法[J].电力系统自动化.2016
[7].董现,王湛.基于改进混沌粒子群的混合神经网络和蒙特卡洛法的结构随机灵敏度分析方法[J].工程力学.2015
[8].方斯顿,程浩忠,宋越,曾平良,姚良忠.基于样条重构和准蒙特卡洛的随机潮流方法[J].高电压技术.2015
[9].方斯顿,程浩忠,徐国栋,曾平良,姚良忠.基于Nataf变换和准蒙特卡洛模拟的随机潮流方法[J].电力自动化设备.2015
[10].胡骏.随机利率条件下期权定价与蒙特卡洛方法[D].中国科学技术大学.2015