导读:本文包含了我国股票市场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:投资组合,资产配置,B-L模型
我国股票市场论文文献综述
赵心[1]（2019）在《基于Black-Litterman模型对我国股票市场的资产配置研究》一文中研究指出本文基于Black—Litterman框架以上证50的股票数据为基础,运用ARMA—GARCH模将投资者主观观点与资产的先验收益相结合,进而通过实证可以得出BL模型的预期收益普遍高于市场的均衡收益,在此基础上确认不同收益率下的投资组合权重,得到投资组合的有效前沿以及不同资产配置下的夏普比率,为投资者决策提供参考。(本文来源于《行政事业资产与财务》期刊2019年21期）
曾鸿,苏越[2]（2019）在《我国经济增长与股票市场运行关系实证研究》一文中研究指出我国股票市场是否是国民经济的晴雨表?学者专家众说纷纭。本研究表明,以2005年为界,1990年到2004年间,我国股票市场股票数量较少,指数波动反应的基本是供求关系和投资者情绪,和经济发展关系不大。从2005年开始股权分置改革以后,股市运行制度得到优化,同时,公募基金大力发展,价值投资理念普及并深入人心,加之股市大力扩容,上市公司数量成倍增加,投机力量难以全面控制股市运行,我国股市运行越来越反映宏观经济发展,和GDP增长率的关系越来越密切。(本文来源于《特区经济》期刊2019年10期）
包琳琳,张伟达,石雪晴,刘琴,苗悦[3]（2019）在《我国股票市场发展存在的问题及对策》一文中研究指出中国股市是在特殊制度及特殊背景下所产生的,政府借助对股票市场的频繁干预及调控以实现自身政策目标,使得中国股票市场呈现"政策市"现象,对中国经济体制深化改革形成制约。因此,本文即针对我国股票市场发展所存在的问题,如对上市公司监管力度薄弱、政府行政干预过多等予以分析,并对我国股票市场发展提出几点建议,如规范上市公司行为、健全法律法规、降低政府干预力度等,望借此推动我国股票市场健康发展。(本文来源于《今日财富》期刊2019年20期）
卢建文[4]（2019）在《价值投资在我国股票市场的效用分析》一文中研究指出本文通过对国内外股票市场的历史回报率进行了实证分析,认为长期而言股市投资回报主要由经济增长或企业盈利决定,二者呈正相关关系,即一国股市平均回报率随该国经济的持续增长而增长。而价值投资认为,长期而言,股票价格必然回归其自身价值。因此,价值投资收益主要来源于国家经济或企业盈利的持续提升。虽然我国股票市场成立时间较短,市场机制和监管手段尚不完善,但总体而言也符合价值投资规律,价值投资理念在我国股市同样适用。(本文来源于《环渤海经济了望》期刊2019年10期）
赵毅,唐重振,李东,董文文,程富[5]（2019）在《我国互联网金融股票的内在价值被高估了吗?——基于A股市场互联网金融股票的实证分析》一文中研究指出通过比较与经典剩余收益模型F-O模型一脉相承的Frankel-Lee模型(1998)和Kim等模型(2013),对22支互联网金融股票有效样本的内在价值进行计算,经过配对样本T检验与Wilcoxon秩和检验,选择凸显行业特征并对股价解释相对准确的Kim等模型来计算我国互联网金融股票的内在价值。通过研究在2017年上证综指不同点位下互联网金融股票的价格泡沫,发现互联网金融股票价格泡沫整体平均水平为负泡沫,有近一半股票的内在价值被低估,进而分析互联网金融股票内在价值被低估的原因,并针对如何提振投资者信心提出对策。(本文来源于《系统工程》期刊2019年05期）
李泽光,孙楚[6]（2019）在《广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究》一文中研究指出国家政策的推出对于股市的波动造成何种影响,是在研究我国股市波动性时需要关注的一个重要问题。本文结合我国股票市场的实际发展,选取"融资融券"业务这一重要政策,并提取政策提出前后股票市场中的有关数据,对数据进行GARCH类模型拟合,结合所得模型分析该政策提出前后股市的波动性变化。(本文来源于《市场周刊》期刊2019年10期）
李合龙,杨能,林楚汉,张卫国[7]（2019）在《我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法》一文中研究指出针对我国股市噪声交易能量较大、行业指数同步性较高的特点,提出改进的EMD(empirical mode decomposition,经验模态分解)去噪方法对行业数据进行处理,进而采用BEKK-GARCH模型分析金融危机前、金融危机期间、金融危机后叁个阶段行业间波动溢出效应.研究表明,在降低股价同步性方面,改进的EMD去噪方法效果更佳;行业间波动溢出效应在金融危机期间显着上升,金融危机后回落;较之金融危机前,金融危机后传统制造业受产业链上游的波动溢出效应有所降低、受科研的波动溢出效应有增强的趋势.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年09期）
谭华清[8]（2019）在《驱动我国股票市场大周期的主要因素有哪些——基于2000年以来历史数据的分析》一文中研究指出牛市的出现需要什么基本面条件?本文从经济周期、利率周期、金融周期、监管周期以及市场估值等五个维度讨论了2001年以来A股历次牛市出现前的基本面和市场估值特征。研究表明,影响牛市的四大条件是估值底、流动性底、监管底、经济底。估值底、监管底和流动性底是牛市的必要条件,而经济底的重要性则比较弱。虽然总体宏观经济扩张不是牛市的必要条件,但从2001年以来的叁轮大牛市来看,每一轮牛市都至少有一个主要股票指数的盈利处于向上周期。在估值风险不高的环境中,出现股票市场持续下探,往往是利率环境紧缩导致的。从风险的角度来看,估值风险是最大的风险。即使有监管周期、利率周期的配合,估值位置较高的买入也会有较大的回撤;而相反,如果估值位置较低,虽不直接创造牛市,但是在历史大底部买入持有,总体的回撤可控。本文统计了2001年以来五次大底部买入持有6个月后的回报,其中,最大的回撤是4.2%。(本文来源于《国际金融》期刊2019年09期）
魏雪,曲扬,戴惊楠[9]（2019）在《我国股票市场信息不对称问题分析》一文中研究指出信息不对称对任何类型的经济市场都会产生不利影响。我国股票市场仍存在着不规范现象,极大地干扰了股市的平稳运行和股市基本功能的实现,主要包括市场固有因素及人为因素这两大方面。本文通过对我国股票市场存在的各种信息不对称问题及其成因进行深入分析,提出强化信息披露准则及加强政府监管力度等建议。(本文来源于《行政事业资产与财务》期刊2019年16期）
张时坤[10]（2019）在《我国股票市场与经济增长产生背离原因分析》一文中研究指出通过采用VAR模型,对2001至2018年的数据分析股市波动对经济增长产生的影响后发现:股市规模增长、换手率提升将不利于社会经济增长;相反,股市融资能力的提升短期内有利于经济增长。但长期来看,这一影响仍然无法持续。目前国内资本市场体制机制不健全,对经济的传导渠道不畅、经济增长模式和投资者非理性等方面的原因最终导致"股经背离"现象的发生。(本文来源于《商丘师范学院学报》期刊2019年08期）
我国股票市场论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国股票市场是否是国民经济的晴雨表?学者专家众说纷纭。本研究表明,以2005年为界,1990年到2004年间,我国股票市场股票数量较少,指数波动反应的基本是供求关系和投资者情绪,和经济发展关系不大。从2005年开始股权分置改革以后,股市运行制度得到优化,同时,公募基金大力发展,价值投资理念普及并深入人心,加之股市大力扩容,上市公司数量成倍增加,投机力量难以全面控制股市运行,我国股市运行越来越反映宏观经济发展,和GDP增长率的关系越来越密切。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
我国股票市场论文参考文献
[1].赵心.基于Black-Litterman模型对我国股票市场的资产配置研究[J].行政事业资产与财务.2019
[2].曾鸿,苏越.我国经济增长与股票市场运行关系实证研究[J].特区经济.2019
[3].包琳琳,张伟达,石雪晴,刘琴,苗悦.我国股票市场发展存在的问题及对策[J].今日财富.2019
[4].卢建文.价值投资在我国股票市场的效用分析[J].环渤海经济了望.2019
[5].赵毅,唐重振,李东,董文文,程富.我国互联网金融股票的内在价值被高估了吗?——基于A股市场互联网金融股票的实证分析[J].系统工程.2019
[6].李泽光,孙楚.广义自回归条件异方差模型(GARCH)在我国股票市场中的实证研究[J].市场周刊.2019
[7].李合龙,杨能,林楚汉,张卫国.我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法[J].系统工程理论与实践.2019
[8].谭华清.驱动我国股票市场大周期的主要因素有哪些——基于2000年以来历史数据的分析[J].国际金融.2019
[9].魏雪,曲扬,戴惊楠.我国股票市场信息不对称问题分析[J].行政事业资产与财务.2019
[10].张时坤.我国股票市场与经济增长产生背离原因分析[J].商丘师范学院学报.2019