导读:本文包含了汇率目标区域论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:汇率目标区域,GMM方法,中心汇率,实证分析
汇率目标区域论文文献综述
曹玲玲[1]（2011）在《目标区域下汇率扩散模型的统计分析》一文中研究指出将汇率目标区域下的扩散模型应用到我国,探讨人民币对美元的汇率满足的扩散方程.选择2种目标区域下的汇率扩散模型,并给出这2种模型的统计特征,为后面的参数估计和实证分析作准备.选用人民币对美元的汇率数据在2种模型下利用GMM方法进行参数估计和拟合.由于第2种模型估计出的人民币和美元的相关系数失真,得出第1种模型更适合我国的短期汇率市场.(本文来源于《云南民族大学学报(自然科学版)》期刊2011年04期）
曹玲玲[2]（2010）在《汇率在目标区域下的扩散模型的期权定价浅析》一文中研究指出本文考虑了标的资产服从目标区域下的汇率扩散模型的外汇期权定价。利用套期保值的方法分别得到了不支付红利、支付红利以及强路径依赖的亚式外汇期权满足的偏微分方程。(本文来源于《时代金融》期刊2010年12期）
曹玲玲[3]（2009）在《目标区域下的汇率扩散模型及其期权定价》一文中研究指出汇率目标区域是20世纪90年代以来,国际金融界最受重视与争议的汇率课题之一。本文将汇率目标区域下的扩散模型应用到中国,探讨人民币对美元的汇率满足的扩散方程。首先,选择两种目标区域下的汇率扩散模型,并给出这两种模型的统计特征,为后面的参数估计和实证分析作准备。其次,对上述提到的两种模型分别用鞅估计方法和基于条件矩的GMM方法对模型进行参数估计。通过数值模拟得出,基于条件矩的GMM方法要优于鞅估计方法的结果。然后选用人民币对美元的汇率数据在两种模型下进行参数估计和拟合。由于第二种模型估计出的人民币和美元的相关系数失真,从而第一种模型更适合我国的短期汇率市场。最后,我们研究两种模型下的外汇期权定价。对于期权的定价一般采用鞅方法,本文采用套期保值的方法给出了两种模型的欧式不支付红利、欧式支付红利以及强路径依赖的亚式外汇期权满足的偏微分方程。并初步研究了波动率服从CIR模型的目标区域下的汇率扩散模型的欧式外汇期权定价。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-05-01）
魏巍贤[4]（1999）在《人民币汇率的稳定机制及其动态过程(Ⅲ)——目标区域模型》一文中研究指出基于Ｋｔｕｇｍ ａｎ 的汇率目标区域理论和中国现行的外汇管理体制及汇率制度的基本特点，应用人工神经网络技术对１９９４ 年１ 月－ １９９７ 年３ 月的月度数据，建立人民币汇率的非线性模型：目标区域模型；并运用所建立的模型对１９９７ 年４ 月－ ９ 月的人民币汇率走势进行预测．结果表明该模型具有令人满意的拟合与预测能力．基于目标区域模型在中国的适用性，应用该模型的平滑过渡条件，求出中国外汇储备的最佳上限（１５７７．５ 亿美元）．在确定出人民币汇率的目标区域的基础上，提出应适度贬值人民币的政策建议，并阐述实行这一举措的可行性和必要性．(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊1999年10期）
王国青[5]（1996）在《人民币汇率目标区域模型初探》一文中研究指出人民币汇率目标区域模型初探南开大学国际经济研究所王国青汇率目标区域模型（ＥｘｃｈａｎｇｅＲａｔｅＴａｒｇｅｔＺｏｎｅｓ）是从九十年代初期开始迅速发展起来的一种汇率决定理论，目前已成为分析汇率短期波动的有效工具。从理论上看，该模型成功地借鉴了随机过程转...(本文来源于《南开经济研究》期刊1996年03期）
汇率目标区域论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文考虑了标的资产服从目标区域下的汇率扩散模型的外汇期权定价。利用套期保值的方法分别得到了不支付红利、支付红利以及强路径依赖的亚式外汇期权满足的偏微分方程。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
汇率目标区域论文参考文献
[1].曹玲玲.目标区域下汇率扩散模型的统计分析[J].云南民族大学学报(自然科学版).2011
[2].曹玲玲.汇率在目标区域下的扩散模型的期权定价浅析[J].时代金融.2010
[3].曹玲玲.目标区域下的汇率扩散模型及其期权定价[D].南京理工大学.2009
[4].魏巍贤.人民币汇率的稳定机制及其动态过程(Ⅲ)——目标区域模型[J].系统工程理论与实践.1999
[5].王国青.人民币汇率目标区域模型初探[J].南开经济研究.1996