导读:本文包含了双向期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电子商务,供应链,双向期权
双向期权论文文献综述
赵永全,赵莉莉[1]（2019）在《双向期权契约在二级电商供应链协调中的作用》一文中研究指出近年来,网络购物的消费模式快速发展。由电商平台与供应商构成的二级电商供应链逐步成为典型的供应链类型。本文阐述了二级电商供应链的合作模式,分析了双向期权契约的协调作用。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年07期）
鲁声威[2]（2019）在《价格随机条件下的应急双向期权数量弹性契约》一文中研究指出旨在用期权应对批发价格波动的风险,用数量弹性契约来应对市场价格和市场需求随机波动带来的风险,探索双向期权数量弹性契约协调供应链的内在规律。将双向期权契约与数量弹性契约相融合,协调批发价、市场价格和市场需求均随机波动的供应链,寻找最优的供应链决策,并进行了算例仿真。研究结果表明:在批发价格波动时,采用双向期权弹性契约比采用基准数量弹性契约效果更好。双向期权弹性契约可以协调批发价格和市场价格均随机的供应链。(本文来源于《工业工程》期刊2019年01期）
金香淑[3]（2018）在《基于收益共享-双向期权契约的供应链金融风险控制研究》一文中研究指出供应链金融主要是为中小企业量身定做的一种新型融资模式,自2005年深圳发展银行首次推出供应链金融实践以后,供应链金融业务得到了快速持续的发展。然而,供应链金融业务在快速发展的同时,也出现了由于链上企业资金流断裂,银行无法收回全额贷款的情况,如上海钢贸案等欺诈性的金融操作行为波及全国,这表明供应链金融实践需要特别关注收益和风险之间的平衡。供应链金融风险管理中,最重要的是对资金提供方银行面临的风险进行控制,然而中小企业的违约是造成银行风险的重要一类。综上,如何用创新性手段解决中小企业的有限资金问题,同时控制好银行所面临的零售商违约风险是一个挑战,这也是本文研究的动机和出发点。与此同时,随着供应链金融风险管理意识的提高,链上企业间通过签订契约达到互利互惠的交易方式不断得到推广。因此本文将收益共享-双向期权契约与供应链金融业务进行结合,设计出新的业务模式,通过核心企业为贷款企业提供信用担保方式,不仅有效解决贷款企业的资金约束问题,更重要的是提高了银行收回贷款的数量。但是单单只通过核心企业的担保进行供应链金融的风险防范和控制能力有限,因此我们有必要借助供应链外部企业的辅助来分散银行业务风险,保障银行收回全额贷款的能力。因此本文在第叁方物流监管企业与期权承约方的协助下,加大银行控制风险的力度,保障供应链金融的有效实施。为了更加清晰地分析上述业务流程,抓住影响银行风险的关键因素,我们将通过建立模型,得到链上各企业及银行的期望收益与最优决策变量,并考察关键风险控制要点对期望收益与各方决策的影响,其中贷款企业违约概率、联合契约中的关键参数及链外企业的决策参数是本文研究的重点方向。研究发现,基于收益共享-双向期权契约的引入,通过把握模型中的关键风险要点可以在一定条件下降低贷款企业违约的可能性、保证银行的期望收益的同时保障链上各企业的收益。另外,第叁方物流监管企业及期权承约方的协助,可进一步降低贷款企业违约风险,增加链上企业决策的灵活性,提高链上企业及银行的收益,对控制供应链金融风险起到重要作用。本文的主要创新点包括:1.将贷款企业的违约概率设为内生变量,计算出了不确定环境下贷款企业的违约概率,在此基础上得到了更精确的风险控制策略;2.引入全新的联合契约,即收益共享-双向期权契约模式,刻画了改进后的商业运作流程,同时考虑了贷款企业的资金约束,得到了该环境下的供应链金融风险控制策略。(本文来源于《北京化工大学》期刊2018-05-25）
李蕙伶[4]（2018）在《供应商风险分析：双向期权与双期权契约》一文中研究指出随着市场竞争越来越激烈,生产创新型产品所使用的传统非柔性供应链已经越加不能满足市场需求。常见如传统的报童模型(NV)供应契约,在应用于生产提前期长、销售季节短与需求不确定性高的创新型产品时,会使得整体供应链绩效不佳。为了改善此问题,学者们相继提出不同的柔性供应契约。本文针对单周期两步决策的单一供应商与零售商构成的供应链,分别引入双向期权(SCBO)与双期权(SCDO)柔性供应契约,研究供应商所获得的期望利润和风险。期权契约本质上将部分需求不确定相关的风险从零售商转移给供应商,为此可能导致供应商面临所获利润比使用报童模型利润低的风险。因此,本文以报童模型为基准,引入风险指示器与风险概率两个重要参数进行风险分析,最后采用数值分析研究不同参数对供应商的决策与风险的影响,以给供应链决策者提供管理参考。文章通过分析得到如下结论:尽管双向期权和双期权的柔性能够提高契约的价值,但柔性成本会使供应商面临利润低于报童模型契约的风险;当零售商残值较高时,双向期权供应商出现风险的概率变高,但可能遭受的最大风险随之变低;当供应商残值较高时,双向期权和双期权供应商出现风险的可能性较小,与报童契约相比利润下降的风险变低;当缺货成本越高时,双期权供应商出现风险的概率和可能遭受的最大风险都变低;从算例分析对比可知使用双期权模型比双向期权模型风险概率更低。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-04-01）
赵英英,胡华,马玲,马永光[5]（2018）在《分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价》一文中研究指出首先运用风险中性测度的等价鞅方法得出了在该测度下支付红利的标的资产价格,然后给出了拟条件数学期望公式,结合两者最后推导出了欧式双向期权的定价公式.其中满足公式的标的资产对数价格服从分数布朗运动且无风险收益率、波动率和红利率均为随机函数.(本文来源于《宁夏师范学院学报》期刊2018年01期）
唐振宇,罗新星,陈晓红[6]（2018）在《突发事件扰动下基于双向期权和B2B电子市场的供应链决策研究》一文中研究指出为解决供应链系统在受到突发事件的扰动后快速有效地恢复正常运营问题,以短生命周期产品为研究对象,在传统供应链和B2B电子市场共存的情况下,引入双向期权契约,通过模型构建和数值分析,研究供应链成员企业在突发事件影响终端需求下的最优决策,并探讨契约参数的变动及市场需求波动对供应链成员企业最优期望利润的影响。研究表明,双向期权契约与B2B电子市场的结合可以有效应对突发事件引起的需求波动。(本文来源于《管理学报》期刊2018年01期）
刘玲,张廷龙,汪燚[7]（2016）在《零售商主导下双向期权的供应链契约研究》一文中研究指出在零售商主导的两级供应链中,本文研究了分散决策时制造商的最优产量决策、零售商的最优订购决策及定价决策,通过数值分析,研究批发价格及需求不确定性变化对成员决策的影响;引入双向期权契约,分析了实现协调的契约条件及参数之间的关系,发现协调时零售商决策的核心内容是双向期权价格;通过算例验证了双向期权契约在提升供应链效率方面的有效性,找出能使得双方收益获得帕累托改进的双向期权价格区间。(本文来源于《重庆交通大学学报(社会科学版)》期刊2016年01期）
白婷[8]（2015）在《具有时变参数的分数布朗运动下欧式双向期权的定价》一文中研究指出期权定价问题是金融数学的核心问题之一.经典的期权定价理论假设资产价格服从标准几何布朗运动.而实证表明资产价格及收益率不是正态分布,价格的变化具有长期记忆性,资产价格和收益率的波动率具有自相似性和分形的特性,因此用分数布朗运动来描述资产价格的变化更加合理.自Hu和Oksendal引入分数Ito积分后,许多学者讨论分数布朗运动下期权定价问题,他们大多数都假设资产价格的波动率为常数.但在实际生活中,它是随时间变化的.本文研究具有时变参数的分数布朗运动下欧式双向期权的定价问题,主要内容如下首先,给出了Ito积分和分数Ito积分的性质,市场假设及相关引理.其次,假设资产价格S(t)服从几何分数布朗运动其中r(t),q(t),σ(t)为时间t的确定函数,BH(t)为Hurst参数H∈(1/2,1)的分数布朗运动.应用分数Ito积分的性质得到欧式双向期权的定价公式,推广了相关结果.最后,假设资产价格S(t)服从几何分数布朗运动(1),无风险利率r(t)服从分数Vasicek模型其中均为时间t的确定函数,ZH1(t)为Hurst参数Ⅱ1 ∈[1/2,1)的分数布朗运动.分叁种情况研究了欧式双向期权的定价问题.应用多维Girsanov定理和测度变换得到了欧式双向期权的定价公式.(本文来源于《河北师范大学》期刊2015-05-25）
白婷,李翠香[9]（2015）在《随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价》一文中研究指出在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确定函数,运用拟鞅及测度变换的方法求出了欧式双向期权的定价公式.(本文来源于《河北师范大学学报(自然科学版)》期刊2015年03期）
张晓琳[10]（2015）在《需求信息更新情况下供应链承诺契约及双向期权协议研究》一文中研究指出供应链是由多个相对独立的利益个体组成,其在系统运作过程中会不可避免地产生内部成员间的相互竞争。特别是季节性商品,具有生产周期长、销售期短和市场需求不确定等特点,导致生产库存无法与市场需求迅速相适应,更容易造成内部成员间的恶性竞争。因此如何有效的对供应链进行优化协调,实现资源管理、信息共享和风险共担已经成为决策者们面临的巨大挑战。供应链优化协调是供应链管理的核心目标之一,通过引入合作机制及优化参数设定等措施,在不损害任何供应链成员利益的前提下,提高供应链整体利润水平,进而提高整个供应链的市场竞争力。本文主要针对需求信息发生更新的供应链系统,通过分别引入承诺契约及双向期权协议,建立优化模型,给出了供应链成员的最优决策；并依据决策对供应链进行了优化协调分析。承诺契约作为关系型契约的典范,能够有效的缓解内部竞争,引导供应链成员从利益分割走向互利共赢,是决策者们热衷的优化协调措施之一。本文首先以承诺契约为基点,研究了信息更新情况下的两级叁阶段供应链系统。在市场信息半对称,参与者风险中性的前提下,面对生产商和批发商均拥有两次季前决策机会,批发商可以季中补货的设定情况,引入了最低供应量承诺契约：生产商在季前会向批发商承诺一个季中的最低供应量,以交换批发商共享的市场更新信息。针对此契约分别建立了优化模型,并通过计算分析得到供应链成员的最优策略。进一步,结合实际分析可知,为了获取更多的补货库存量,批发商会选择在某种程度上夸大市场更新信息。本文又以此为背景,研究了批发商作为供应链主导者掌控供应链运作的信息共享策略,得出在供应链双方信任程度良好的前提下,适当夸大市场更新信息有利于供应链进一步优化。期权一一金融经济理论中规避风险的有效工具,具有风险共担、通道协调、供给弹性等优点,在供应链管理中也得到了广泛的应用。本文将双向期权协议作为协调机制引入供应链系统,研究了信息更新背景下的优化协调问题。供应链系统中,生产商不仅可以选择在生产的同时库存半成品而且具有了季中紧急补货的能力；而作为风险中性的决策者一一批发商,在提交订单的同时可以选择购买生产商提供的看涨期权或看跌期权；本文便针对这一设定下的供应链建立期权决策模型,同样在分析计算后给出最优订购生产策略。最后,在考虑到批发商可能具有一定风险偏好的基础上,分析了追求风险、规避风险两种情形下供应链协调机制中的参数关系及期权价格涨幅比率对于供应链决策的影响。(本文来源于《山东大学》期刊2015-04-10）
双向期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
旨在用期权应对批发价格波动的风险,用数量弹性契约来应对市场价格和市场需求随机波动带来的风险,探索双向期权数量弹性契约协调供应链的内在规律。将双向期权契约与数量弹性契约相融合,协调批发价、市场价格和市场需求均随机波动的供应链,寻找最优的供应链决策,并进行了算例仿真。研究结果表明:在批发价格波动时,采用双向期权弹性契约比采用基准数量弹性契约效果更好。双向期权弹性契约可以协调批发价格和市场价格均随机的供应链。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双向期权论文参考文献
[1].赵永全,赵莉莉.双向期权契约在二级电商供应链协调中的作用[J].大众投资指南.2019
[2].鲁声威.价格随机条件下的应急双向期权数量弹性契约[J].工业工程.2019
[3].金香淑.基于收益共享-双向期权契约的供应链金融风险控制研究[D].北京化工大学.2018
[4].李蕙伶.供应商风险分析：双向期权与双期权契约[D].西南交通大学.2018
[5].赵英英,胡华,马玲,马永光.分数布朗运动环境下有红利支付的欧式双向期权的定价[J].宁夏师范学院学报.2018
[6].唐振宇,罗新星,陈晓红.突发事件扰动下基于双向期权和B2B电子市场的供应链决策研究[J].管理学报.2018
[7].刘玲,张廷龙,汪燚.零售商主导下双向期权的供应链契约研究[J].重庆交通大学学报(社会科学版).2016
[8].白婷.具有时变参数的分数布朗运动下欧式双向期权的定价[D].河北师范大学.2015
[9].白婷,李翠香.随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价[J].河北师范大学学报(自然科学版).2015
[10].张晓琳.需求信息更新情况下供应链承诺契约及双向期权协议研究[D].山东大学.2015