导读:本文包含了美式实物期权定价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:复合实物期权,蒙特卡罗仿真,最小二乘法,执行期重迭
美式实物期权定价论文文献综述
任培民,赵树然[1]（2013）在《基于美式期权模拟的复合实物期权仿真定价研究》一文中研究指出复合实物期权具有包含多个标的变量、路径依赖、含可提前执行期权等特点.现有的实物期权计算方法在面临这类估值问题时,由于存在所谓的"维数灾难"问题而无法应用.文章将美式期权蒙特卡罗多项式最小二乘模拟方法运用到含可提前执行期权的复合实物期权评价中去,利用修正的复合实物期权定价公式,以平行复合实物期权为例给出了复合实物期权仿真定价算法.讨论了可提前执行与不可提前执行实物期权执行期重迭时的期权定价,以及因果复合期权定价问题,进而讨论了标的变量服从不同随机过程等更为复杂的情况.最后以一个算例演示了复合实物期权的价值计算.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2013年03期）
邱小丽,柴俊[2]（2009）在《标的资产价值服从跳跃-扩散过程的美式实物期权定价研究》一文中研究指出时间较长的投资机会对于目前来说是可以近似看作是永久的,因此这样的不可逆的投资机会类似于永久美式看涨期权.本文在初始投资成本是不确定的情况下,探讨了跳幅服从均匀分布的泊松跳跃过程对这样的实物期权价值的影响,发现跳跃过程会提高投资临界值,推迟投资.(本文来源于《温州大学学报(自然科学版)》期刊2009年01期）
尹海员,李忠民[3]（2007）在《行权成本变化时美式实物期权定价方法研究》一文中研究指出对类似于美式期权的实物期权的行权价格的特征进行了讨论,并运用几何布朗运动对其进行了描述。在此基础上,运用无风险套利原则推导出变动行权价格条件下的类似于美式期权的实物期权的定价公式。(本文来源于《科技管理研究》期刊2007年06期）
尹海员,李忠民[4]（2006）在《类似于美式期权的实物期权定价方法研究》一文中研究指出不同于金融期权,实物期权的执行价格由于投入的变动性,其价值是一个随机波动的变量。这在类似于美式期权的实物期权定价中尤为重要。本文通过对类似于美式期权的实物期权的执行价格的特征进行分析,并运用几何布朗运动对其进行了描述。在此基础上,运用无风险套利原则,推导出变动执行价格条件下的类似于美式期权的实物期权的定价公式。(本文来源于《西安财经学院学报》期刊2006年04期）
美式实物期权定价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
时间较长的投资机会对于目前来说是可以近似看作是永久的,因此这样的不可逆的投资机会类似于永久美式看涨期权.本文在初始投资成本是不确定的情况下,探讨了跳幅服从均匀分布的泊松跳跃过程对这样的实物期权价值的影响,发现跳跃过程会提高投资临界值,推迟投资.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
美式实物期权定价论文参考文献
[1].任培民,赵树然.基于美式期权模拟的复合实物期权仿真定价研究[J].系统科学与数学.2013
[2].邱小丽,柴俊.标的资产价值服从跳跃-扩散过程的美式实物期权定价研究[J].温州大学学报(自然科学版).2009
[3].尹海员,李忠民.行权成本变化时美式实物期权定价方法研究[J].科技管理研究.2007
[4].尹海员,李忠民.类似于美式期权的实物期权定价方法研究[J].西安财经学院学报.2006