导读:本文包含了多元风险测度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:方差序,共单调,反共单调,互斥
多元风险测度论文文献综述
何翠菊[1]（2015）在《聚合风险的一个新的多元相依测度》一文中研究指出投资人在进行保险或金融投资时,除关注投资收益外还会对未来的收益不确定性进行比较,也就是衡量不同投资的风险大小.在研究聚合风险时常假设各风险要素是独立的,事实上由于投资组合中的风险之间存在着某些联系,这样处理会低估风险.我们可以考虑用风险的相依性来反映聚合风险的大小,建构风险相依模型及理论也成为保险精算学研究的经典问题.受Dhaene et al.(2014)的启发,本文我们将借助加权平均的思想建构一个新的相依测度ρn,并运用Puccetti et al.(2014)定义的新的最强负相依概念Σ-反共单调,把测度范围推广到负相依.新的相依测度ρn利用降维的思想降低了计算的难度,简化了风险比较的复杂性.本文主要介绍新的相依测度和它的性质,根据内容分为五个章节:第一章引言.介绍了相依测度的研究背景以及本文的研究课题.第二章预备知识.主要介绍了一些常用的数学符号和分布函数FX的性质,后面将会用到的凸序和方差序的关系,然后对Fr′echet的上下界作了简单的说明.第叁章极值相依.介绍了一些极值相依,包括:最强正相依正式定义以及性质,二维时的最强负相依概念反共单调,n≥3时,Fr′echet空间满足不同条件时的最强负相依的形式,在任意Fr′echet集中都存在的最强负相依结构.第四章相依测度.运用随机向量和的方差以及降维思想定义新的相依测度ρn,ρn所具有的一些性质,新测度与其他测度的比较,并给出了新测度在羊群效应方面的应用.第五章总结.对新的相依测度ρn作出总结.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2015-04-08）
于文华,魏宇,淳伟德[2]（2014）在《危机传染背景下多元资产组合风险模型测度效果研究》一文中研究指出本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S&P500指数为对象,将叁个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界限,将样本划分为叁个时间区间。基于时变SJC-Copula-EVT模型,分别构建VaR和ES风险模型,并通过后验分析方法对比研究风险模型在各个时段的测度精度。研究表明,危机爆发后,VaR模型对资产组合多头头寸的风险测度精度有所提高;而时变SJC-Copula-EVT-ES模型则对资产组合极端风险测度表现出良好的预测效果。(本文来源于《预测》期刊2014年04期）
赵崇新[3]（2012）在《基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度》一文中研究指出我国的开放式基金在风险管理中要求有更高的风险测度技术,而VaR是目前金融风险测度的主流指标,其计算方法有很多,由此形成的模型也有很多。考虑到计算的精确性和简便性,本文提出了多元Copula-SV-VaR模型。其中,Copula为连接函数,用于描述投资组合中金融资产之间的相关关系,这种相关关系是非线性的；SV为随机波动模型,用于描述投资组合中金融资产的边际分布,相比GARCH模型能更好地描述单个资产的尖峰厚尾性；VaR为风险测度的指标,用于描述投资组合的波动性风险的大小,通过蒙特卡罗模拟法计算出来。本文首先介绍Copula理论,着重介绍常用Copula函数的特点及适用范围,与Copula模型的参数估计方法及其适用范围,并指出概率积分变换在Copula理论中的重要意义,再介绍SV模型,着重介绍SV模型的分类与参数估计方法,然后介绍VaR,在详细总结VaR计算方法的基础上着重介绍均值—方差法和蒙特卡罗法两种计算方法,以便于理解和构建模型。在实证研究中,选择华夏大盘精选混合开放式基金为研究对象,对其前十大重仓的股票组成的投资组合进行风险测度,通过比较Copula-SV-VaR与Vari ance-Covariance-VaR的大小,以检验模型的准确性,通过比较Copula-SV-VaR与Copula-GARCH-VaR的大小,以检验模型的精确性。通过从理论和实证上详细介绍多元Copula-SV-VaR模型,希望能为我国的基金管理公司或基金监管部门对开放式基金投资组合进行风险测度提供参考依据。(本文来源于《五邑大学》期刊2012-04-23）
王宗润,谭芳[4]（2010）在《多元外汇投资组合风险的测度》一文中研究指出文章是将GARCH-EVT-COPULA模型用于美元、欧元、日元、港币四种人民币汇率的投资组合风险研究。研究发现,在所选定的时间内,无论是哪种类型的Copula还是哪种置信水平下的风险测度,最小风险的投资组合系数差别并不是很大,投资基本上集中在美元资产。由于tCopula和ClaytonCopula比正态Copula能更好的刻画多个资产间的相关结构,在高置信水平下,我们更偏向于用这两种Copula来求组合投资的风险,给投资者提供外汇投资的最优比例参考。(本文来源于《统计与决策》期刊2010年13期）
翁在丽[5]（2010）在《基于P范数的多元及多期风险测度》一文中研究指出本文研究基于P范数的多元及多期风险测度方法。本文首先介绍了一种基于P范数的一元单期风险测度方法,并给出了一些在应用中满足的特殊性质及特殊分布下的数值解；其次,在这种一元单期风险测度的基础上建立了多元风险测度方法,并利用矩阵变换和微积分知识给出了在投资资产满足椭圆分布情况下的化简及多元正态分布和t分布下的特殊性质；最后在这种一元单期风险测度方法的基础上利用加权及条件数学期望建立了两种多期风险测度方法。(本文来源于《华东师范大学》期刊2010-05-01）
林宇,谭斌,魏宇[6]（2010）在《基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究》一文中研究指出在运用多元GARCH模型对资产组合损失的协方差矩阵进行建模的基础上,估计出组合的标准残差序列;然后,运用EVT对标准残差的极值尾部建模并估计出分位数,进而测度资产组合的动态极值风险;最后,再运用返回测试方法对模型准确性进行检验。研究结果表明,运用多元GARCH模型能够有效捕获多元资产损失的时变相关性特征;资产组合条件损失的标准残差极值尾部服从GPD;结合多元GARCH模型与EVT的风险模型能够测度所构造的多元资产组合的动态风险。(本文来源于《管理学报》期刊2010年04期）
多元风险测度论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S&P500指数为对象,将叁个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界限,将样本划分为叁个时间区间。基于时变SJC-Copula-EVT模型,分别构建VaR和ES风险模型,并通过后验分析方法对比研究风险模型在各个时段的测度精度。研究表明,危机爆发后,VaR模型对资产组合多头头寸的风险测度精度有所提高;而时变SJC-Copula-EVT-ES模型则对资产组合极端风险测度表现出良好的预测效果。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
多元风险测度论文参考文献
[1].何翠菊.聚合风险的一个新的多元相依测度[D].曲阜师范大学.2015
[2].于文华,魏宇,淳伟德.危机传染背景下多元资产组合风险模型测度效果研究[J].预测.2014
[3].赵崇新.基于多元Copula-SV-VaR模型的开放式基金投资组合风险测度[D].五邑大学.2012
[4].王宗润,谭芳.多元外汇投资组合风险的测度[J].统计与决策.2010
[5].翁在丽.基于P范数的多元及多期风险测度[D].华东师范大学.2010
[6].林宇,谭斌,魏宇.基于多元GARCH与极值理论的资产组合风险测度研究[J].管理学报.2010