导读:本文包含了门限向量误差修正模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:货币基金,货币供应量,门限协整,实证
门限向量误差修正模型论文文献综述
邹力宏[1]（2016）在《我国货币市场货币基金规模对货币供应量的影响——基于门限向量误差修正模型的分析》一文中研究指出我国货币市场基金借助互联网技术平台,近几年得到快速的发展;正是互联网技术平台的推动下,货币市场基金使得金融结构间的主客体关系出现新的变化,并由此对货币供应量产生了重大的影响。货币市场基金的存款替代效应和现金替代效应影响我国原有的货币层次结构。货币市场基金对现金比、存款准备金率和定期存款比等指标均有影响,对货币创造乘数而言存在较为复杂的联系,因而,货币创造乘数具有明显的非线性特征。实证分析认为货币市场基金的规模对狭义货币供应量M1的影响不显着,对广义货币供应量M_2的影响显着,其存在门限协整关系,而非传统意义上的线性协整。(本文来源于《金融与经济》期刊2016年07期）
段鹏[2]（2016）在《国际国内小麦价格传导分析》一文中研究指出农业作为中国的基础产业,为中国人民生活提供最基本的保障,所以保证粮食安全是中国经济发展、人民幸福生活的前提。自从2001年中国加入了 WTO,中国国内市场与国际市场的联系也越来越紧密,对于大宗农产品来说,由于其特殊的属性和重要的地位,中国大宗农产品的国际贸易中也越来越频繁。虽然贸易市场越来越开放,但是农产品市场的风险也随之产生,尤其经济危机时期,世界农产品价格的剧烈波动,并且国际市场价格波动会向国内市场传导,对中国国内农产品市场造成了很大的影响,进而影响了中国整体价格水平,影响了通货膨胀率,对中国经济产生了不良的作用。21世纪以来,中国粮食的价格总体处于上升趋势,本文将以小麦为例,研究小麦的贸易状况、价格状况以及国际国内小麦价格传导的特征与程度。从2002年2月到2014年9月,中国小麦价格整体上涨了 1倍。近年来,中国小麦产量连年上涨,但是中国政府为了提升中国小麦价格,国产小麦大量进入库存,从2009年开始,中国已经成为小麦的净进口国,到了 2012年,中国小麦出口量已经接近为0,小麦进口量成几何级数上涨,这种国内产量上涨,国际小麦进口量也在上涨,也是近期我国小麦市场的“新常态”。本文以小麦为例,主要研究大宗农产品价格波动的传导机制,通过对已有文献的总结,阐述了农产品波动和价格传导理论,结合中国小麦市场的“新常态”,理清不同时期国际小麦市场对国内粮食市场的重要影响,理清国际国内小麦价格传导程度和价格传导速度,并针对各种情况制定不同的政策,做好风险管理,保障国家粮食安全。在实证上,本文将空间价格传导和垂直价格传导相迭加,分别运用向量误差修正模型和门限向量误差修正模型,考虑国际国内小麦市场关系的非线性性质,分析了国际国内小麦价格传导特征,并验证了价格传导的非线性性质。本文得出的结论是当logpc-1.591ogpu ≤-2.46时,国际小麦与中国小麦价格存在协整关系,国内小麦价格和国际小麦价格形成的长期协整系统可以从非均衡状态调整到均衡状态,这时国际小麦与中国小麦价格处于“一般机制”中,当中国小麦价格偏离均衡值时,将以0.0025个单位的速度拉向均衡水平。而当一个对中国小麦价格的冲击量超过门限值,使得logpc-1.591ogpu>-2.46时,两组时间序列之间协整的机制会消失,并且无法将两组序列的值拉回到长期均衡水平,国际小麦与中国小麦处于“特殊机制”中。前一期的小麦价格始终对当期小麦价格有显着影响,在2009年经济危机后期和2014年9、10、11月份,国际和国内市场的联系并不紧密,并且国际市场对国内市场的短期影响并不显着。在上述分析的基础上,本文在最后进行了归纳总结,并对平抑大宗农产品价格波动以及完善期货市场等方面提出了几点建议,希望我国农产品市场价格稳定,健康发展,更好地保障农业安全。(本文来源于《南京农业大学》期刊2016-06-01）
朱海燕,司伟[3]（2015）在《中国棉花产业链价格传导非对称性研究——基于两区制门限向量误差修正模型》一文中研究指出基于两区制门限向量误差修正模型,本文对棉花产业链上的棉花价格与棉纱价格之间的传导效应进行了分析。研究结果表明:二者之间在长期内存在均衡关系;在短期内二者之间的传导存在非对称性。当二者处于门限协整的第一区制时,棉花价格能进行调整,但调整速度很慢,而棉纱价格则没有自我调整机制;当二者处于门限协整的第二区制时,棉花价格没有自我调整机制,上期的偏离会以很快的速度在本期进一步扩大,而棉纱价格能以很快的速度向均衡状态收敛。总体上,棉纱价格对棉花价格下降的反应大于棉花价格上涨的反应。棉花和棉纱进口的增加以及棉花产业链纵向市场联结较紧密是导致棉花产业链价格波动传导非对称性的主要原因。(本文来源于《世界农业》期刊2015年09期）
邵燕敏,汪寿阳[4]（2012）在《基于门限向量误差修正模型的中国与国际有色金属期货价格关联性研究》一文中研究指出利用两状态的门限向量误差修正模型(threshold vector error correction model,TVECM),研究了中国与国际有色金属期货价格在不同状态下的长期均衡关系与短期动态调整机制.研究发现:伦敦期货交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)的期铜、期铝之间存在着显着的门限协整关系;中国与国际有色金属期货价格向长期均衡状态的调整力度是非对称的,当SHFE3月期铜价格较高或LME3月期铝价格较高导致期货价格偏离均衡时,误差矫正机制推动价格向均衡状态调整的力度较大.中国与国际有色金属期货价格在不同状态的样本数量不同,当LME3月期铜价格较高或SHFE3月期铝价格较高导致期货价格偏离均衡状态时的样本较多.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2012年11期）
黄维,田铮,杨政[5]（2008）在《门限向量误差修正模型的门限同积bootstrap检验》一文中研究指出对于门限向量误差修正模型给出原假设为线性非同积关系的门限同积bootstrap检验.给出上述模型中未识别参数的最大似然估计;提出检验门限同积关系的SupLM检验及相应的渐近分布;并给出了SupLM检验统计量p值的bootstrap模拟方法.模拟实验验证了该方法的有效性,进而应用该方法检验了几组美国国库券收益率间存在明显的门限同积关系.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2008年07期）
黄维[6]（2007）在《Bootstrap门限向量误差修正模型中门限同积SupLM检验》一文中研究指出对门限向量误差修正模型提出了基于原假设为线性非同积关系的一种门限同积SupLM检验。给出了理论证明的检验门限同积关系存在性的SupLM检验的理论证明,以及相关的bootstrap算法。模拟实验得到比较好的检验水平和功效,进一步将其用于研究几种美国国库券收益率的关系,发现它们之间存在明显的门限同积关系。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2007年12期）
门限向量误差修正模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
农业作为中国的基础产业,为中国人民生活提供最基本的保障,所以保证粮食安全是中国经济发展、人民幸福生活的前提。自从2001年中国加入了 WTO,中国国内市场与国际市场的联系也越来越紧密,对于大宗农产品来说,由于其特殊的属性和重要的地位,中国大宗农产品的国际贸易中也越来越频繁。虽然贸易市场越来越开放,但是农产品市场的风险也随之产生,尤其经济危机时期,世界农产品价格的剧烈波动,并且国际市场价格波动会向国内市场传导,对中国国内农产品市场造成了很大的影响,进而影响了中国整体价格水平,影响了通货膨胀率,对中国经济产生了不良的作用。21世纪以来,中国粮食的价格总体处于上升趋势,本文将以小麦为例,研究小麦的贸易状况、价格状况以及国际国内小麦价格传导的特征与程度。从2002年2月到2014年9月,中国小麦价格整体上涨了 1倍。近年来,中国小麦产量连年上涨,但是中国政府为了提升中国小麦价格,国产小麦大量进入库存,从2009年开始,中国已经成为小麦的净进口国,到了 2012年,中国小麦出口量已经接近为0,小麦进口量成几何级数上涨,这种国内产量上涨,国际小麦进口量也在上涨,也是近期我国小麦市场的“新常态”。本文以小麦为例,主要研究大宗农产品价格波动的传导机制,通过对已有文献的总结,阐述了农产品波动和价格传导理论,结合中国小麦市场的“新常态”,理清不同时期国际小麦市场对国内粮食市场的重要影响,理清国际国内小麦价格传导程度和价格传导速度,并针对各种情况制定不同的政策,做好风险管理,保障国家粮食安全。在实证上,本文将空间价格传导和垂直价格传导相迭加,分别运用向量误差修正模型和门限向量误差修正模型,考虑国际国内小麦市场关系的非线性性质,分析了国际国内小麦价格传导特征,并验证了价格传导的非线性性质。本文得出的结论是当logpc-1.591ogpu ≤-2.46时,国际小麦与中国小麦价格存在协整关系,国内小麦价格和国际小麦价格形成的长期协整系统可以从非均衡状态调整到均衡状态,这时国际小麦与中国小麦价格处于“一般机制”中,当中国小麦价格偏离均衡值时,将以0.0025个单位的速度拉向均衡水平。而当一个对中国小麦价格的冲击量超过门限值,使得logpc-1.591ogpu>-2.46时,两组时间序列之间协整的机制会消失,并且无法将两组序列的值拉回到长期均衡水平,国际小麦与中国小麦处于“特殊机制”中。前一期的小麦价格始终对当期小麦价格有显着影响,在2009年经济危机后期和2014年9、10、11月份,国际和国内市场的联系并不紧密,并且国际市场对国内市场的短期影响并不显着。在上述分析的基础上,本文在最后进行了归纳总结,并对平抑大宗农产品价格波动以及完善期货市场等方面提出了几点建议,希望我国农产品市场价格稳定,健康发展,更好地保障农业安全。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
门限向量误差修正模型论文参考文献
[1].邹力宏.我国货币市场货币基金规模对货币供应量的影响——基于门限向量误差修正模型的分析[J].金融与经济.2016
[2].段鹏.国际国内小麦价格传导分析[D].南京农业大学.2016
[3].朱海燕,司伟.中国棉花产业链价格传导非对称性研究——基于两区制门限向量误差修正模型[J].世界农业.2015
[4].邵燕敏,汪寿阳.基于门限向量误差修正模型的中国与国际有色金属期货价格关联性研究[J].系统工程理论与实践.2012
[5].黄维,田铮,杨政.门限向量误差修正模型的门限同积bootstrap检验[J].系统工程理论与实践.2008
[6].黄维.Bootstrap门限向量误差修正模型中门限同积SupLM检验[J].科学技术与工程.2007