导读:本文包含了成对交易论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:统计套利,成对交易,协整,高频数据
成对交易论文文献综述
杨怀东,伍娟,盛虎[1]（2010）在《基于高频数据的成对交易统计套利策略实证研究》一文中研究指出本文采用日数据和5种日内高频数据对基于成对交易的统计套利策略进行了实证研究。研究结果表明,在文章采用的各频率数据下,统计套利策略运用于我国股票市场均是有效的,且随着数据频率的提高,套利机会随之增多,但由于微小价差而频繁发出交易信号,交易成本将消耗掉大部分利润,甚至造成亏损。因此采用高频数据进行统计套利时,提高交易触发点是提高绩效的一个有效途径,同时要加强交易成本控制。(本文来源于《第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集》期刊2010-11-13）
伍娟[2]（2010）在《高频数据下基于成对交易的统计套利策略研究》一文中研究指出随着融资融券和股指期货的相继推出,统计套利策略在我国股票市场有了良好的实施平台,在此背景下,本文对基于成对交易的统计套利策略进行了全而深入的研究。本文首先通过相关性分析初步筛选出在6种频率数据下,上证超级大盘指数20只成分股同行业内价格相关性综合最高的股票组合——中国神华与中煤能源作为统计套利的潜在研究对象。随着近两年来高频数据运用的兴起及市场有效性的不断增强所造成的利用低频数据进行套利的利润空间大幅下降,如何利用高频数据进行套利已经成为今后套利的发展趋势。本文采用传统的日数据和目前可得的5种日内高频数据,研究了可能存在的大量日内套利机会,分析了运用高频数据进行统计套利的有效性,并比较了数据频率对该策略效果的影响。由于市场环境在不断变化中,常用统计套利策略不一定适合每种环境及交易品种,因此有必要先对常用统计套利策略运用于我国股票市场进行实证研究,分析其有效性并进行改进。本文根据常用统计套利策略运用过程中存在的问题,将其进行了改进得到新策略,且实证研究表明新策略显着优于常用策略,并以此新策略进行后续研究。统计套利中常用的基础模型——协整模型,是假定β参数是不变的,这与金融时间序列模型相关参数通常具有时变性相背离,因此本文创新地将用于估计时变参数的理想模型——卡尔曼滤波模型引入到统计套利策略中来,用于拟合资产价格间的关系,并进行了实证研究,表明其是有效的,但其与协整模型并不存在明显优劣之分。考虑到模型效果通常是具有时变性的,创新地将组合预测思想引入到统计套利策略中,结合具体目标设计出组合策略,实证检验表明组合策略显着优于采取单一模型进行套利的方案。(本文来源于《中南大学》期刊2010-11-01）
徐光梅[3]（2008）在《从成对交易到动量检验》一文中研究指出随着计算金融学(Computational Finance)的迅速发展和统计套利方法的成功运用,统计套利方法和模型越来越受到学者和投资者的重视。本文旨在从实证角度学习和研究统计套利策略。在熟悉和掌握统计套利理论知识的基础上,通过股票市场成对交易和沪市A股动量效应检验的实证研究来展示统计套利策略的应用及操作方法。在股票成对交易的实证中,本文选择浦发银行和招商银行2006—2007两年的日收盘价进行研究,在原有交易方法基础上将GARCH模型计算的时变方差引入到交易触发条件和止损边界的设定中。分别将按照简单标准差和时变标准差设定的边界记为策略1和策略2。实证结果显示两策略组合的区间波动率都非常小,说明组合的收益非常稳定;同时,较小的beta系数也符合统计套利策略市场中性的定位。并且,策略2产生的交易机会(16次)多于策略1(3次),策略2的收益(28.69%)也远远大于策略1的收益(3.36%),说明基于GARCH模型的时变标准差的策略效果明显优于基于恒定标准差的策略效果。在对沪市A股动量效应的实证检验中,文章将统计套利市场中性的性质引入投资组合,在假设组合策略可以生成统计套利机会的前提下,构建投资组合,检验动量投资策略在持有期的可盈利性,进而判断市场是否具有动量效应及效应的大小。本文所用方法的主要贡献是:将统计套利模型看作是带约束条件的投资组合最优化问题,约束条件包括组合相对于市场的零beta值和该策略是零初始成本的自融资交易策略,同时考虑组合方差这一风险测度。实证结果显示:①沪市A股市场中的短期动量效应不太明显,反转效应较为明显;②26周持有期对应的中期动量效应较为明显;③并且牛市中动量效应明显,熊市中反转效应较为明显。(本文来源于《浙江大学》期刊2008-05-01）
杜冰[4]（2000）在《电子商务渐入佳境》一文中研究指出电子商务是1999年最动人的概念之一，它鼓动着人们用新的眼光看待网络的功能，使人们对于互联网的关注，开始带有了很明显的经济动机。很多网民都忍不住思考怎样从网上获得利益，在北京、上海、广东等发达地区，有关电子商务的展会常是人满为患，人们渴望获得更多的网(本文来源于《中国教育报》期刊2000-05-14）
成对交易论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着融资融券和股指期货的相继推出,统计套利策略在我国股票市场有了良好的实施平台,在此背景下,本文对基于成对交易的统计套利策略进行了全而深入的研究。本文首先通过相关性分析初步筛选出在6种频率数据下,上证超级大盘指数20只成分股同行业内价格相关性综合最高的股票组合——中国神华与中煤能源作为统计套利的潜在研究对象。随着近两年来高频数据运用的兴起及市场有效性的不断增强所造成的利用低频数据进行套利的利润空间大幅下降,如何利用高频数据进行套利已经成为今后套利的发展趋势。本文采用传统的日数据和目前可得的5种日内高频数据,研究了可能存在的大量日内套利机会,分析了运用高频数据进行统计套利的有效性,并比较了数据频率对该策略效果的影响。由于市场环境在不断变化中,常用统计套利策略不一定适合每种环境及交易品种,因此有必要先对常用统计套利策略运用于我国股票市场进行实证研究,分析其有效性并进行改进。本文根据常用统计套利策略运用过程中存在的问题,将其进行了改进得到新策略,且实证研究表明新策略显着优于常用策略,并以此新策略进行后续研究。统计套利中常用的基础模型——协整模型,是假定β参数是不变的,这与金融时间序列模型相关参数通常具有时变性相背离,因此本文创新地将用于估计时变参数的理想模型——卡尔曼滤波模型引入到统计套利策略中来,用于拟合资产价格间的关系,并进行了实证研究,表明其是有效的,但其与协整模型并不存在明显优劣之分。考虑到模型效果通常是具有时变性的,创新地将组合预测思想引入到统计套利策略中,结合具体目标设计出组合策略,实证检验表明组合策略显着优于采取单一模型进行套利的方案。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
成对交易论文参考文献
[1].杨怀东,伍娟,盛虎.基于高频数据的成对交易统计套利策略实证研究[C].第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集.2010
[2].伍娟.高频数据下基于成对交易的统计套利策略研究[D].中南大学.2010
[3].徐光梅.从成对交易到动量检验[D].浙江大学.2008
[4].杜冰.电子商务渐入佳境[N].中国教育报.2000