导读:本文包含了套利区间论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:个股,套利机会,估值,区间,创业板,大蓝,行业板块,探底回升,诱空,指数体系
套利区间论文文献综述
赵笑云[1]（2018）在《市场处在低估值区间 拉锯震荡带来个股套利机会》一文中研究指出周五中石油、中石化、招行等大蓝筹走强，带领两市探底回升，沪指一举收复前两个交易日的下跌。收盘沪指涨1.24%；深市相对偏弱，深成指涨0.35%；创业板涨0.30%。行业板块，石油、煤炭、供水供气、化纤、造纸、农林涨幅居前；医疗器械、服装鞋类、生(本文来源于《金融投资报》期刊2018-05-26）
姚曦[2]（2017）在《WTI与Brent原油价差中的套利机会分析》一文中研究指出WTI原油与Brent原油都是反映国际原油市场动向的基准原油，且两者油品接近，但WTI原油更容易受到美国国内原油市场基本面的影响，如美国未来的能源政策、基础设施建设等因素都将对WTI-Brent价差有一定的影响。通过分析2012年以来WTI-Brent的(本文来源于《期货日报》期刊2017-03-21）
左璐[3]（2015）在《股指期货与沪深300ETF期现套利实战研究》一文中研究指出A 近月合约套利操作场景分析 投资者A拥有初始资金120万元，在近日股指期现价差波动剧烈情况下，准备择机进行操作。结合2014年12月初华泰柏瑞沪深300ETF和IF1501的价格走势，投资者A在股票账户和期货账户中分别预存100万元和20万(本文来源于《期货日报》期刊2015-01-26）
新世纪期货2队[4]（2014）在《豆油区间盘整 可做跨期套利》一文中研究指出USDA报告利空不断，但是现阶段国内大豆到港量较少，油厂开机率维持较低水平，棕榈油去库存进度较快。豆棕价差处于最近几年较低水平，豆油商业库存从高位开始回落，豆油基差维持反向。目前市场多空因素交织，使得豆油行情呈现阶段性振荡特征，豆油的振荡区间为5700—(本文来源于《期货日报》期刊2014-11-13）
胡安,万正晓[5]（2014）在《无套利区间的商品期货定价模型的研究与创新》一文中研究指出本文选取从2012年7月到2013年5月我国市场的螺纹钢现货价格和上海期货交易所相关期货价格为样本,系统研究螺纹钢期现货价格之间的互动关系,进而提出套利交易的可能性。在克服持有成本理论的假设条件太强的基础上,改进原定价模型并据此构建出一个效率更高、适用性更强的无套利区间。实证研究结果表明,自螺纹钢交易两年多来,其定价较为合理,现货和期货仅存在少许的套利机会且多为正向套利。(本文来源于《江苏商论》期刊2014年04期）
张莫,蔡颖[6]（2014）在《汇率市场化改革需抓住“窗口期”》一文中研究指出2月末，一场人民币贬值风波席卷外汇市场，以“双向波动”的态势给市场上了一课。3月4日，全国政协委员、中国人民银行行长周小川表示，近期汇率变化是正常波动。他还透露，几天后会有相关会统一进行说明。 接受《经济参考报》采访的全国政协委员表示，(本文来源于《经济参考报》期刊2014-03-05）
汪珏[7]（2014）在《无套利区间理论及其实证研究》一文中研究指出股指期货是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。结果显示,以沪深300为现货操作对象将不存在套利机会,局部验证了中国股指期货市场运行的已经较为成熟。(本文来源于《现代经济信息》期刊2014年02期）
许自坚,史本山[8]（2012）在《沪深300股指期货套利区间及套利利润研究》一文中研究指出股指期货市场套利是指交易者利用股指期货的理论价格与实际价格发生偏误,通过在买入股指期货的同时卖出现货指数(买入套利),或者在卖出股指期货的同时买入现货指数(卖出套利),从中套取差价,获取无风险利润。股指期货套利是期货交易的基本功能之一,当股指期货与现货指数出现偏误时,通过套利使得两者的价格趋于一致。股指期货套利的关键问题是判断指数期货与其对应的指数现货价格之间存在的偏差是否合理。(本文来源于《天府新论》期刊2012年05期）
汪睛波[9]（2012）在《CRU:中国铜市需求不振扩大反向套利区间》一文中研究指出国内铜价的增长似乎已经落后于它的“伦敦同行”。 英国商品研究机构（CRU）近期的一份研究显示，到中国的阴极铜进口升水在过去几周再次下滑，截至7月的第一周，此升水大概在60美元/吨的水平。由于中国铜需求的季节性回暖没有在二季度实现，悲观情绪再度打(本文来源于《第一财经日报》期刊2012-07-16）
高英良[10]（2011）在《沪深300股指期货合约时滞无套利定价区间模型及其实证分析》一文中研究指出我国经过多年的筹划和对股指期货产品的仿真模拟交易,沪深300股指期货终于在2010年的4月30日这天与广大投资者见面了。如此形势之下研究沪深300股指期货合约的定价问题显得尤为必要。国际学者均认为实际金融市场中,摩擦因素是普遍存在的,比如股指期货的交易费用,股票的交易费用,期货交易保证金等,所以需要考虑这些因素,从而得出股指期货无套利价格区间的上下限。在这些理论的基础之上本文作者还认为套利交易者在按照固定权重买卖投资组合时,发出买卖的命令和命令真正被执行之间一定会有时间上面的滞后；然后作者利用无套利定价的方法推导出考虑时滞的无套利区间上下限定价模型；并且以时滞的无套利区间定价模型为基础,进行更加深入的研究得出结论。作者发现在考虑时滞的前提下股指期货价格和股票指数之间可能存在长期稳定的协整关系和格兰杰因果关系,并且两者之间计量经济学关系与市场环境有关等结论。研究给出理论推导的同时取沪深300股指期货系列合约IF01,IF02...IF12,IF16 (Index Futures)的价格数据进行实证分析,验证了理论部分所提出的结论,从而说明了考虑时滞的无套利区间定价模型适合我国的股指期货市场。(本文来源于《西南财经大学》期刊2011-03-01）
套利区间论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
WTI原油与Brent原油都是反映国际原油市场动向的基准原油，且两者油品接近，但WTI原油更容易受到美国国内原油市场基本面的影响，如美国未来的能源政策、基础设施建设等因素都将对WTI-Brent价差有一定的影响。通过分析2012年以来WTI-Brent的
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
套利区间论文参考文献
[1].赵笑云.市场处在低估值区间拉锯震荡带来个股套利机会[N].金融投资报.2018
[2].姚曦.WTI与Brent原油价差中的套利机会分析[N].期货日报.2017
[3].左璐.股指期货与沪深300ETF期现套利实战研究[N].期货日报.2015
[4].新世纪期货2队.豆油区间盘整可做跨期套利[N].期货日报.2014
[5].胡安,万正晓.无套利区间的商品期货定价模型的研究与创新[J].江苏商论.2014
[6].张莫,蔡颖.汇率市场化改革需抓住“窗口期”[N].经济参考报.2014
[7].汪珏.无套利区间理论及其实证研究[J].现代经济信息.2014
[8].许自坚,史本山.沪深300股指期货套利区间及套利利润研究[J].天府新论.2012
[9].汪睛波.CRU:中国铜市需求不振扩大反向套利区间[N].第一财经日报.2012
[10].高英良.沪深300股指期货合约时滞无套利定价区间模型及其实证分析[D].西南财经大学.2011