导读:本文包含了收益率期限结构论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:JSZ模型,利率期限结构,卡尔曼滤波
收益率期限结构论文文献综述
赵前程[1]（2015）在《JSZ期限结构模型对我国债券收益率曲线的拟合实证》一文中研究指出利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系,该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线。本文利用JSZ模型对我国债券市场利率期限结构模型进行估计,拟合效果好,而且运算速度比卡尔曼滤波更快。本文旨在提炼出JSZ模型的精华内容并阐述其计算的逻辑过程,并用于拟合我国银行间固定利率债券,使研究利率期限结构学者能快速掌握JSZ模型的核心思想及其应用。(本文来源于《中国管理信息化》期刊2015年17期）
袁修,苏越良[2]（2015）在《利率期限结构资金市场收益率曲线实证研究》一文中研究指出在我国人民币资金利率仍受央行存贷利率限制并未完全市场化的背景下,本文利用利率期限结构方法基于Svensson模型将已经完全市场化的资金利率曲线加以拟合研究,并进行实证检验。研究结果表明这个结构模型经过调整之后不仅对我国现有的小样本不完全数据具有很好的拟合效果,还能为商业银行确定资金市场利率水平提供有效的参考方法。(本文来源于《市场研究》期刊2015年04期）
王润华,顾巧明,胡海鸥[3]（2014）在《通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究》一文中研究指出通过向量误差修正(VEC)模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值。(本文来源于《管理现代化》期刊2014年04期）
黄顺武,陈杰[4]（2012）在《利率期限结构预期理论的实证研究——基于中国国债收益率》一文中研究指出预期理论是理解利率期限结构的基本理论,其成立与否对于投资者和央行决策具有重要影响。文章以中国国债收益率的数据为样本,运用回归分析法实证检验利率期限结构预期理论。研究发现,利率期限不同,结果不同。中度波动利率序列能够支持预期理论,而高度和低度波动利率序列均拒绝预期理论。其原因在于央行的货币政策导致不同期限利率升贴水的相对变化。(本文来源于《西安财经学院学报》期刊2012年02期）
黄诗城[5]（2011）在《收益率因素波动与利率期限结构——基于中国银行间债券市场的实证研究》一文中研究指出本文研究了收益率因素的时变波动对于中国利率期限结构的影响。在动态Nelson-Siegel利率期限结构模型基础上,本文将状态变量波动引入该利率期限结构模型中。通过分析中国国债收益率曲线的动态及因素波动的时变性,本文发现中国银行间国债市场上各个因素之间存在波动溢出效应;而在收益率因素波动对于利率期限结构的影响上,本文发现收益率因素波动,特别是利率水平的波动对中国的收益率曲线形态具有显着的影响。(本文来源于《Proceedings of International Innovation Design and Management Summit Forum in 2011 & the Second Design Academic Conference of Chinese Worldwide(IDM2011)》期刊2011-11-01）
敬雅斌[6]（2008）在《探讨期限结构中收益率差及其与经济前景的关系》一文中研究指出美国作为全球经济大国和影响全球经济的重要经济力量之一,它的经济发展形势一直受到广泛的关注,尤其是在当今经济态势不稳定,美国次债危机严重,经济增速减缓的大背景下,研究其经济发展的前景具有一定的意义。而收益率期限结构特点(这里主要研究美国政府债券市场),作为一个反应资本市场状况和经济环境的重要角色,它与经济状况之间的关系对于经济分析和经济决策至关重要。本篇文章旨在通过实际数据和相对定量化的分析来展现它们之间的关系,并进一步从处在2007年底的时间视点上给出我们对于美国经济在2008年初的前景预测。在实现反应收益率结构和经济状况之间的关系的整个过程中,我们采取的是间接的方式:因为考虑到选择一个能较为全面的概括宏观经济因素的指数来进行分析得到的结论更加合理,我们首先建立经济状态和我们所选择的一个综合性质的指数的关系模型,与此同时,我们选择具有代表性的美国十年期政府债券收益率和短期政府基金收益率之间的差值“spread”来体现美国政府债券市场的收益率结构,(因为考虑到“spread”可以具有代表性的反映收益率期限结构的大致状况),然后再根据已有的数据观察此综合指数的变化和“spread”之间的关系,从而通过这种间接的方式来展现收益率期限结构(这里主要指美国政府债券)和经济状况之间的密切关系。而对于经济状况的界定,我们则是从经济周期的视角和相关定义来划分衰退和不衰退的状态,这种定义更加重视经济的发展变化趋势而不是静态的绝对量化指标,这样会相对更加合理。整个文章主要通过定量分析和模型的建立来做出判断,结合定性的分析,根据模型给出对于美国经济在2008年初是否进入衰退的概率估计,得到定量化的结论,并大致介绍了相关的研究并以此作为对我们得到的结论的支持。论文的重点在于展现整个建立和应用模型的思路和过程,而不在于最终做出的预测和判断的绝对正确性,毕竟对于美国经济是否进入衰退这一个被热烈争论的话题,还没有得到一致性的结论。同时因为本文是站在2007年年末的时间视点上来给出2008年美国经济状况的分析和预测,因此时间视点的不同选择所得到的结论也是不尽相同的。鉴于这些因素,强调尝试新方法和体现新思路以及整个分析的过程在整个论文中则具有更加重要的意义。尽管如此,给出我们对于问题的定量分析结果和判断仍然是必要的,本篇论文通过定量和定性的分析,间接地展示了美国政府债券市场收益率期限结构即收益率曲线形状和美国经济状况间关系密切,并以此给出我们对于美国经济在2008年年初是否会进入新一轮的衰退的概率估计,观察结果我们认为尽管美国经济在2007年面对很多不利因素,增速明显减缓,但是2008年初美国经济发展不会进入新一轮的衰退。(本文来源于《复旦大学》期刊2008-06-10）
张中玉,徐涛[7]（2006）在《零息收益率曲线期限结构变化的主成分分析》一文中研究指出文章认为运用主成分分析方法能极大地简化对利率曲线变化的分析,便于准确了解利率曲线结构变动的模式。同时运用主成分分析方法能为金融机构计算投资组合资产VaR提供切实可行的方法,为金融机构风险管理提供依据。(本文来源于《统计与信息论坛》期刊2006年01期）
黄艳红[8]（2004）在《债市或有一波短线上涨行情》一文中研究指出今日公开市场发行1年期央行票据200亿，收益率仅为3．2844％，比上周下降了10个多基点。7天正回购为50亿，利率为1．633％，比上周略高了0．3个基点，有止跌的迹象。本周央行票据到期140亿，公开市场操作延续(本文来源于《中国证券报》期刊2004/12/01）
仲凡,甘华[9]（2004）在《买断式回购实现功能大突破》一文中研究指出从2002年起，银行间债券市场成员普遍以自发形式开展开放式回购业务。2004年5月，银行间债市正式推出买断式回购业务，但由于交易方式、流动性、交易成员等方面局限，银行间债市买断式回购作用几乎仅限于融资(本文来源于《中国证券报》期刊2004/09/07）
刘灿,易璐[10]（2004）在《深沪两市国债收益率期限结构的实证研究——B-样条函数法》一文中研究指出实证研究表明,深沪两市对隐含在国债价格横截面数据中的收益率期限结构的看法总体上是一致的。这也说明,虽然我国没有实现利率市场化,国债在期限品种上也不够丰富,但是市场己经基本形成了被大家所认同的利率期限结构。(本文来源于《证券市场导报》期刊2004年02期）
收益率期限结构论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在我国人民币资金利率仍受央行存贷利率限制并未完全市场化的背景下,本文利用利率期限结构方法基于Svensson模型将已经完全市场化的资金利率曲线加以拟合研究,并进行实证检验。研究结果表明这个结构模型经过调整之后不仅对我国现有的小样本不完全数据具有很好的拟合效果,还能为商业银行确定资金市场利率水平提供有效的参考方法。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
收益率期限结构论文参考文献
[1].赵前程.JSZ期限结构模型对我国债券收益率曲线的拟合实证[J].中国管理信息化.2015
[2].袁修,苏越良.利率期限结构资金市场收益率曲线实证研究[J].市场研究.2015
[3].王润华,顾巧明,胡海鸥.通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究[J].管理现代化.2014
[4].黄顺武,陈杰.利率期限结构预期理论的实证研究——基于中国国债收益率[J].西安财经学院学报.2012
[5].黄诗城.收益率因素波动与利率期限结构——基于中国银行间债券市场的实证研究[C].ProceedingsofInternationalInnovationDesignandManagementSummitForumin2011&theSecondDesignAcademicConferenceofChineseWorldwide(IDM2011).2011
[6].敬雅斌.探讨期限结构中收益率差及其与经济前景的关系[D].复旦大学.2008
[7].张中玉,徐涛.零息收益率曲线期限结构变化的主成分分析[J].统计与信息论坛.2006
[8].黄艳红.债市或有一波短线上涨行情[N].中国证券报.2004
[9].仲凡,甘华.买断式回购实现功能大突破[N].中国证券报.2004
[10].刘灿,易璐.深沪两市国债收益率期限结构的实证研究——B-样条函数法[J].证券市场导报.2004