胡亚茹：基于O-U模型的气温衍生品定价研究论文

本文主要研究内容

作者胡亚茹（2019）在《基于O-U模型的气温衍生品定价研究》一文中研究指出：本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作为气温衍生品发展的试点城市,收集五个城市1951-2017年的日平均温度数据来估计O-U模型的参数,并分析计算了不同气温指数的预测误差,采用蒙特卡罗模拟方法对气温衍生品进行定价。结果表明:O-U模型对气温季节指数的预测精度较好,而且不同月份的月度指数的预测精度偏差较大。

Abstract

ben wen yi O-Ujun zhi hui fu mo xing wei ji chu ,kao lv dao wo guo bu tong de ou de jing ji fa zhan qing kuang ,cong bei dao na yi ci shua qu le ha er bin 、bei jing 、zheng zhou 、shang hai he an zhou wu ge cheng shi zuo wei qi wen yan sheng pin fa zhan de shi dian cheng shi ,shou ji wu ge cheng shi 1951-2017nian de ri ping jun wen du shu ju lai gu ji O-Umo xing de can shu ,bing fen xi ji suan le bu tong qi wen zhi shu de yu ce wu cha ,cai yong meng te ka luo mo ni fang fa dui qi wen yan sheng pin jin hang ding jia 。jie guo biao ming :O-Umo xing dui qi wen ji jie zhi shu de yu ce jing du jiao hao ,er ju bu tong yue fen de yue du zhi shu de yu ce jing du pian cha jiao da 。

论文参考文献

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论文详细介绍

论文作者分别是来自武汉金融的胡亚茹，发表于刊物武汉金融2019年04期论文，是一篇关于模型论文,气温衍生品论文,蒙特卡罗模拟论文,武汉金融2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自武汉金融2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

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